SPY 8시간봉 볼린저밴드+MACD 브레이크아웃 백테스트 중 느낀 점🤔

양해를 구하자면 저는 전문가가 아니라 단순 개인 투자자입니다. 차트 들여다보는 데 지쳐서, 다른 일을 하면서도 자동으로 돌아갈 수 있는 전략을 만들어보고 싶었어요.

아이디어는 SPY가 며칠간 횡보하다가 어느 순간 크게 움직일 때마다 '그때 들어갔어야 했는데' 하는 아쉬움에서 출발했습니다. 그래서 그 순간을 잡는 전략을 짜봤죠.

세팅은 이렇습니다. SPY 8시간봉에서 종가가 볼린저밴드 상단을 넘고, MACD 히스토그램이 양수일 때 매수, 반대 상황에서는 매도합니다. 손절은 2배 ATR, 목표 수익은 2:1, MACD가 반전되면 바로 익절, 위험은 매매 건당 1%로 제한했어요.

처음에 이 조합은 꽤 괜찮다고 생각했는데, 백테스트 결과는 생각보다 좋지 않았습니다. 급격한 손실은 아니지만 서서히 손실이 쌓이더군요. 그런 와중에도 일부는 예상대로 가격이 터져나가면서 목표가까지 도달했지만, 그 뒤로 여러 번 손절에 걸려 손실이 다 지워졌어요.

제가 생각하는 원인은 몇 가지예요. 첫째, SPY는 기본적으로 추세가 강해서 볼린저밴드 하단 깨짐을 이용한 숏 트레이드가 잘 작동하지 않을 수 있다는 점. 둘째, 8시간봉 MACD가 너무 예민해 익절이 너무 빨리 이뤄진다는 점. 셋째, 단순 밴드 접촉 시점보다 실제 변동성 수축(볼래틸리티 스퀴즈) 후에만 매매를 시도해야 하지 않나 하는 의문입니다.

이 문제들을 두고 꽤 오랫동안 고민했지만, 어느 쪽이 더 중요한지 확신이 안 서요. 혹시 비슷한 브레이크아웃 전략을 써본 경험 있으시면, 가장 먼저 손봐야 할 부분이 어디라고 생각하시나요? 솔직한 의견이면 좋겠습니다. ‘아이디어가 안 좋으니 당장 버려라’도 괜찮아요.