📊 SPY 옵션 NBBO 과거 틱 데이터, 어디서 구하나요?

요즘 SPY 옵션 전략을 짜고 있어서 여러 소스를 뒤져보고 있습니다. 특히 체결을 현실적으로 시뮬레이션하려면 NBBO 기준 ask-in, bid-out 방식으로 계산해야 하거든요.

현재 Polygon에서 SPY NBBO 1분봉과 옵션 데이터는 쓰고 있는데, 문제는 2022년 이후 데이터에만 쓸만하다는 점입니다. 저는 적어도 8~10년치, 될 수 있으면 틱 단위나 1초 간격의 데이터를 찾고 있어요.

Databento의 OPRA 데이터가 구조상 딱 맞아보이긴 하는데, SPY만 필터링했을 때 비용이 어느 정도 나올지 감이 안 잡힙니다. ThetaData나 Cboe DataShop 같은 데도 알아보고 있긴 해요. 혹시 현실적으로 쓸만한 장기 SPY 옵션 NBBO 소스 아시는 분 계시면 공유 부탁드립니다!

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 SPY(미국 S&P 500 ETF) 옵션을 대상으로 알고리즘 트레이딩이나 백테스트를 하려는 투자자가 쓴 글입니다. 이 투자자는 체결 시뮬레이션을 실제처럼 구현하기 위해 NBBO(최고 매수/최저 매도호가)를 활용하려고 하는데, 1분봉 수준의 대략적인 데이터가 아닌 ‘틱 단위’ 또는 ‘1초 단위’로 촘촘한 과거 데이터를 원하고 있습니다.

글쓴이가 현재 사용 중인 Polygon.io는 최근 데이터에는 쓸만하지만, 10년 전까지 백테스트하기에는 범위가 짧아 부족하다고 느낍니다. 그래서 OPRA 데이터를 제공하는 Databento, ThetaData, Cboe DataShop 등 다양한 공급처를 알아보고 있으며, 데이터를 SPY 하나로만 좁혀도 개인 기준에서 요금이 현실적인지 정보를 얻고 싶어 하고 있습니다.

NBBO 옵션 데이터는 고빈도 전략이나 체결 전략을 짤 때 핵심적인 기반이 됩니다. 일반 투자자가 직접 접근하려면 가격과 데이터 구조가 걸림돌이 되기 쉬워서, 이와 같은 질의가 종종 개인 트레이더들 사이에 등장합니다.