🧐 SPX 매매할 때 시장가 주문, 괜찮은 선택일까요?

최근에 SPX를 대상으로 알고리즘 매매 코드를 거의 완성했는데, 주문 방식에 대해 자꾸 의문이 듭니다. 저는 지금까지는 단순히 시장가로 진입하고 시장가로 청산하는 방식으로 진행하고 있어요.

그런데 이 방식이 과연 괜찮은 선택인지 계속 마음에 걸립니다. 슬리피지가 심하게 발생하지 않는다면 굳이 리미트오더를 복잡하게 쓸 필요 없을 것 같은데요. SPX 거래 경험 많으신 분들, 실제로 시장가 주문으로도 큰 지장 없이 운영 가능한가요? 체결 안정성이나 가격 손실 측면에서 의견 듣고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시글은 SPX(S&P 500 지수 옵션 혹은 선물)를 알고리즘 기반으로 매매하고 있는 투자자가 주문 방식의 적절성에 대해 커뮤니티 의견을 구하는 글입니다. 글쓴이는 현재 진입과 청산 모두 시장가로 처리를 하고 있는데, 다른 투자자들로부터 슬리피지를 줄이기 위해 리미트 오더를 사용해야 한다는 피드백을 많이 받은 상황입니다.

슬리피지(Slippage)는 주문을 넣은 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이를 말하는데, 특히 변동성이 큰 SPX 같은 상품에서는 짧은 순간에도 체결 가격이 크게 달라질 수 있어 중요하게 여겨집니다. 일반적으로 시장가는 즉시 체결되지만 원하는 가격보다 불리하게 체결될 수 있고, 리미트 오더는 체결 조건을 정해둘 수 있지만 주문이 아예 체결되지 않을 위험도 존재합니다.

이 글은 결국 'SPX 시장의 유동성과 체결 구조를 고려할 때, 얼마나 시장가로도 안정적으로 거래할 수 있는가'라는 질문입니다. 댓글에서 실전 경험을 공유한 이들은 대부분 시장가 주문의 위험성을 경고하거나 적어도 리미트 오더를 병행해야 한다고 조언하고 있습니다.