지금 S&P500 지수 CFD를 대상으로 풀백 전략 백테스트를 하려고 해요. 제 규칙에 따라 바 차트를 재생시키면서 진입점을 찾을 예정인데, 총 500번 백테스트해서 전략의 기대값(expectancy)을 계산할 생각입니다. 그런데 이렇게 통계적으로 검증된 전략이 S&P500에만 유효하지 않을까 걱정이 듭니다.
만약 다른 시장에서 거래하려면 그 시장에 대해서도 다시 백테스트를 해야 하지 않을까요? 이 부분이 가장 혼란스러운 점입니다.
S&P500 풀백 전략 백테스트 관련 질문🤔
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S&P500 지수 CFD로 풀백 전략을 500회 백테스트하려고 합니다. 통계적으로 검증된 전략이지만, 이 전략이 다른 시장에서는 어떻게 적용될지 고민 중입니다. 다른 시장을 트레이드하려면 별도의 백테스트가 필요한지 궁금합니다.
💬 원문 댓글 (2)
u/mac******
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네, 그리고 만약 규칙이 주관적이라면 백테스트 결과도 주관적일 수밖에 없어요.
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ye, moreover if youhave sibjective rules, then backtestest will be subjective
u/Ope***************
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형, S&P500에서 500번 백테스트하면 시장 데이터 일관성과 신호 일반화에 대해 훨씬 큰 그림을 발견할 수도 있지 않을까요?
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dude with 500 backtests on SPX you might actually be onto something way bigger than you realize about market data coherence and signal generalization dont you think?
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