Rithmic 기반 프로프 선물 계정에서 체결은 실제로 어떻게 결정되나요? 🧐

나는 Quantower에서 Rithmic 자격증명으로 프로프 회사 계정으로 선물을 매매하고 있는데, 체결이 정확히 어떻게 처리되는지 알고 싶다.

보이는 건 실시간 시장 데이터인 것 같은데, 내 주문은 파이프라인 어딘가에서 시뮬레이션되는 것 같다. 내가 명확히 알고 싶은 건 그 시뮬레이션이 정확히 어디에서 일어나는지와 실제 체결과 얼마나 유사한가 하는 점이다.

구체적으로 묻고 싶은 것들:

1) 이 환경에서 체결은 Rithmic의 시뮬레이션 엔진이 처리하는가, 아니면 프로프사가 Rithmic 위에 자체 체결 로직을 얹는가?

2) 만약 Rithmic 시뮬이라면 큐 위치, 부분체결, 그리고 급변장 상황에서 체결을 어떻게 결정하는가? 트레이드 쓰루(trade through)를 요구하는가, 아니면 가격 터치만으로 체결되는가?

3) 프로프사가 체결 로직에 관여한다면 그들은 정확히 무엇을 제어하거나 변경하는가?

4) 이런 구성은 CME에서의 실제 거래 실행과 슬리피지나 놓친 체결 측면에서 얼마나 근접한가? 특히 4~5틱을 노리는 짧은 스캘핑 전략에선 어느 정도 차이가 나는가?

라이브 계좌로 옮긴 사람들은 체결에서 어떤 큰 차이를 체감했는지 궁금하다. 추측이 아닌 가능한 기계적이고 정확한 설명을 원한다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 게시물이 올라왔나: 작성자는 프로프 회사 계정에서 Quantower와 Rithmic 자격증명을 이용해 선물 매매를 하고 있으며, 현재 체결이 실제 거래소 매칭에 의해 일어나는지 아니면 어디선가 시뮬레이션되어 처리되는지 혼란스러워합니다. 체결 방식에 따라 실전 성과가 크게 달라질 수 있어 정확한 내부 동작을 알고 싶어 합니다.

작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것: 주문이 교환(거래소) 레벨에서 직접 체결되는지, Rithmic의 게이트웨이나 시뮬레이션 계층에서 처리되는지, 또는 프로프 회사가 자체 로직으로 체결을 흉내 내는지 알고 싶어 합니다. 또한 큐 우선순위(책상에 들어간 순서), 부분체결 여부, 빠른 시장에서의 처리 방식, 그리고 이것들이 스캘핑 성과에 미치는 영향을 정확히 알고자 합니다.

핵심 개념을 간단히 설명하면:

- 교환(거래소) 체결: 주문이 실제 거래소 매칭 엔진에서 다른 주문과 매칭되어 체결되는 방식입니다. 이 경우 큐 순서(선입선출), 호가 깊이, 거래소 확인 등이 기준이 됩니다.

- 게이트웨이/브로커 시뮬레이션: 일부 시스템은 실시간 시세를 보여주되 주문 체결은 내부 로직(예: 시뮬레이션 엔진)에서 처리할 수 있습니다. 이 경우 실제 거래소의 큐 우선순위나 일부 시장 조건이 반영되지 않을 수 있습니다.

- 프로프사의 자체 로직: 프로프 회사는 리스크 관리나 교육 목적 등으로 자체적으로 체결 규칙을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 부분체결 처리 방식, 슬리피지 모델, 또는 특정 속도 조건에서의 처리 우선순위를 변경할 수 있습니다.

- 큐 위치·부분체결·트레이드 쓰루(tade through)·터치(touch): 큐 위치는 주문이 호가책에서 차지하는 우선순위를 말하고, 부분체결은 한 주문이 여러 거래로 나뉘어 체결되는 상황입니다. 트레이드 쓰루는 가격을 건너뛰고 체결되는 경우를 뜻하며, 터치는 단순히 호가에 닿았을 때 체결되는 조건을 의미합니다.

실무에서 확인할 점(추천): 프로프사에 '직접 거래소 경유(실거래)인지, Rithmic의 시뮬레이션을 쓰는지, 아니면 우리만의 체결 로직을 적용하는지'를 명확히 물어보세요. 체결 로그(타임스탬프, 체결 근거 데이터), 주문 리플레이 테스트, 소액으로 다양한 시장 상황에서의 테스트를 요청하면 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다. 특히 4~5틱을 노리는 스캘핑은 슬리피지와 실행속도에 매우 민감하므로 실제 거래 전 충분한 검증이 필요합니다.