RDDT 단기 옵션 가격을 보면 요즘 정말 이해가 안 됩니다. 지난 몇 주간 주가는 꾸준히 하락했는데, 옵션 가격은 여전히 낙관적인 전망이 반영된 듯 보이거든요.
단기적인 변동성이 높은 건 인정하는데, 옵션 프리미엄이랑 너무 따로 노는 것 같아요. 대체 무슨 기대감이 이렇게 반영된 걸까요?
물론 내일 실적 발표를 앞두고 있다는 건 알고 있어요. 시장이 그걸 감안한 거라면 어느 정도 이해가 되긴 하는데, 지금 옵션 가격을 보면 그 수준이 너무 극단적이라는 생각이 들어요. 혹시 다른 해석이 있을까요?
🧐 배경 설명 및 요약
이 글은 최근 RDDT(레딧 주식)의 단기 옵션 가격이 지나치게 높게 형성된 것에 의문을 제기하며 올라왔습니다. 작성자는 주가가 빠지는 와중에도 옵션이 강한 강세로 보이는 게 이상하다고 느끼고, 이런 가격 형성을 어떻게 해석해야 할지 고민하고 있습니다.
실제로 이 시점은 RDDT의 실적 발표 하루 전이며, 단기적인 변동성이 매우 높은 상황입니다. 이런 경우 옵션 가격은 ‘내재 변동성’(IV: Implied Volatility)에 크게 영향을 받습니다. IV가 높으면 옵션 프리미엄도 그만큼 비싸지며, 이는 강세 또는 약세 중 하나로 해석되기보단 “시장이 큰 변동성을 예상하고 있다”는 신호입니다.
요약하자면, 이 글은 변동성이 극심한 종목의 옵션 가격 형성 메커니즘(특히 IV 중심)에 대한 궁금증을 드러낸 질문입니다. 필자는 이 방식이 단순히 실적 기대치를 반영했다고 보기엔 너무 과도하다고 느끼고 있으며, 다른 투자자들의 의견이나 해석을 구하고 있습니다.
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