📉 ORB 전략, 이 구간에서 왜 낚였을까요?

SPY 기준으로 어제 15분봉 ORB 전략을 테스트해봤습니다. 9:45까지의 캔들로 고점-저점 범위를 정한 뒤, 10시 캔들에서 방향성을 확인하고 진입하는 방식입니다. 어제 흐름 기준으론 3번째 캔들에서 콜 진입이 맞다고 판단했는데, 그렇게 했으면 딱 10시 30분쯤 리버설에 당해서 손실로 이어졌겠더군요.

이후 빨간 캔들이 연속으로 나오면서 괜찮아지나 싶었는데, 결국은 고점 찍고 급락해버렸습니다. 초반 ORB 영역 안에서는 나름 괜찮아 보였는데, 이런 함정을 미리 감지할 수 있을 방법이 있었을까요? 어떤 신호를 놓친 건지 모르겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 트레이더가 ORB(Open Range Breakout) 전략을 시도했다가 예상치 못한 리버설에 당해 손실을 봤다고 이야기하는 글입니다. ORB 전략은 주로 장 시작 후 일정 시간 동안의 고점과 저점을 기준으로 향후 돌파 여부를 보고 진입하는 기법입니다.

작성자는 15분봉을 기준으로 9:30~9:45의 범위를 설정하고, 10시 캔들에서 방향성을 확인해 콜 포지션에 진입할 뻔 했지만, 10시 30분쯤 급락하면서 결과적으로는 안 좋은 진입이 될 뻔한 상황을 분석하고 있습니다. 핵심 질문은 "이러한 반전 시그널이 나올 조짐을 미리 포착할 수는 없었는가"에 대한 것입니다.

이 전략의 관건은 초기 파동이 이어질지 아니면 가짜 돌파로 끝날지를 판단하는 데 있습니다. 작성자는 이 구간의 흐름 판별이나 리스크 관리 측면에서 보완이 필요한 것으로 보입니다.