📈 ORB 전략 + 거래량으로 데이 트레이딩 실험 1주차 후기

데이 트레이딩을 막 시작한 초보인데, 여러 전략 중 ORB 전략이 구현하기 가장 간단해 보여서 먼저 실험해 보기로 했습니다.

시장 개장 후 15분 동안의 고점과 저점을 기준으로 ORB 영역을 그리고, 5분봉 차트에서 거래량을 동반한 상방 또는 하방 돌파가 나오면 주목합니다. 이후 되돌림이 발생할 경우, 그 되돌림의 거래량이 돌파 시 거래량보다 작고, 다시 돌파 방향으로 강한 캔들과 거래량이 나오면 해당 캔들 마감 시점에 진입합니다.

타깃은 개장 전에 미리 표시해 둔 전일 고점/저점 등 지지·저항선 기준으로 설정하고 손절 대비 최소 1:1 이상을 봅니다.

ORB를 돌파하지 않거나, 돌파 후 되돌림이 없거나, 되돌림의 거래량이 너무 크면 실패한 돌파로 보고 매매를 하지 않습니다.

보조지표는 사용하지 않고, 오직 가격 + 거래량만으로 판단하며, 매매 시간도 오전 9시부터 12시까지만입니다.

이번 주는 데모 계좌로 실험해 봤습니다 (통화는 브라질 헤알입니다).

월요일: +36헤알. 되돌림 진입 후 30분간 횡보해서 그냥 익절하고 나왔는데, 15분만 더 참았으면 엄청 올랐을 거였네요.

화요일: 0헤알. 월요일과 거의 똑같은 시나리오. 손절은 없고 본절.

수요일: +80헤알. 하락 돌파 후 되돌림 진입해서 곧바로 목표가 도달. 운 좋게 노 딜레이였어요.

목요일: +151헤알. 상승 돌파 후 진입, 버티다 목표가 도달. 끝나고 나니 심신이 좀 피로했네요.

금요일: -87헤알. 하락 돌파처럼 보였는데 되돌림 진입 후 갑자기 급등해서 손절.

총평하자면 전략은 직관적이고 단순해서 좋지만, 오전장 내에서도 추세가 갑자기 변경될 경우에는 속수무책입니다. 추세 추종형 전략 특성상 분위기가 바뀌면 타격이 큰 듯해서, 앞으로 2주 정도는 더 데모로 테스트해 볼 예정입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 데이 트레이딩에 입문한 개인 투자자가 ORB(Opening Range Breakout) 전략을 거래량과 함께 적용해보고, 그 결과를 기록한 후기입니다. 글쓴이는 전략의 진입 조건과 예외조건을 직접 정리한 뒤, 일주일간 데모 계좌로 실제처럼 거래해 보며 자신이 느낀 감정, 실수, 전략의 한계점까지 솔직하게 공유하고 있습니다.

글쓴이가 사용한 ORB 전략이란, 장 초반 일정 시간(예: 15분)의 고저 범위를 설정하고, 그 범위를 상방 또는 하방으로 강하게 돌파할 때 추세를 따라 진입하는 방법입니다. 여기에 거래량 필터를 추가해 돌파의 신뢰도를 높이고, 되돌림이 일정 조건에 부합할 경우에만 진입합니다. 따라서 추세가 분명한 날에는 유효하지만, 시장 방향이 오전 중 자주 바뀌거나, 돌파가 실패하는 장에서는 오히려 손실 가능성이 큽니다.

이 글은 단순히 전략을 소개하는 것이 아니라 실전 감정을 포함하고 있어, 데이 트레이딩 전략을 처음 시도하는 투자자나 멘탈 관리 중요성을 체감하고 싶은 독자들에게 유용한 참고 사례가 됩니다.