몇 달 동안 이리저리 시도만 하다가 드디어 하나의 전략을 정리하고 백테스트를 시작했어요. 현재는 ORB 전략을 주문 흐름과 함께 쓰고 있는데, 문제는 프로프 트레이딩 업체의 손실 제한을 자주 넘어서 불편하다는 점입니다. 1:1 위험 대비 보상이 느려서 개인적으로는 큰 매력도 없고요.
ORB 전략을 쓰시는 분들 중에 어떤 조합이나 아이디어를 쓰시는지 궁금합니다(원하시면 알려주세요). VWAP, EMA도 써봤지만 확실히 신뢰할 만한 결과가 나오는 것 같진 않네요. 여기서 누군가 피보나치 수열과 MACD를 쓴다고 봤는데, 저는 제대로 쓰고 있는지 잘 모르겠어요. 백테스트가 더 남긴 했지만 조언 있으면 정말 감사하겠습니다.
🧐 배경 설명 및 요약
작성자는 ORB(Open Range Breakout) 전략을 사용 중이지만 수익률이 불안정하고 손실 제한(trailing drawdown) 문제로 고민이 많습니다. 이 전략은 초기 장중 가격 범위를 뚫고 나오는 움직임을 이용하는 단기 매매 방법인데, 리스크 대비 보상이 적어 만족스럽지 않은 상태입니다. 그래서 다양한 보조지표(VWAP, EMA, MACD, 피보나치 등)를 결합해 더 나은 결과를 얻고자 시도 중이나, 효과적인 조합을 찾지 못해 커뮤니티에 조언을 구하고 있습니다.
댓글 작성자는 전략의 수익성은 거래 대상 종목과 시간 프레임에 크게 좌우된다고 지적하며, 작은 규모 종목이나 지연된 지표를 쓰면 계좌가 크게 손실 날 수 있음을 경고합니다. 또한 장기적이고 확신에 기반한 투자 사례를 예로 들어 단기 차트나 지표가 아닌 기본적 분석과 확실한 성장 전망이 더 중요하다고 설명합니다.
쉽게 말해, 단순한 단기 패턴 기반 매매는 위험할 수 있고, 자신의 거래 대상과 스타일에 맞는 전략 정립이 중요하며, 기본적인 기업 성장과 시장 상황을 잘 분석하는 장기적 시각도 고려해 보라는 조언입니다.
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