📊 ORB 매매 기준 공유드립니다, 조언 부탁드려요!

최근 ORB 전략을 어느 정도 구체화해두고 실전 적용과 백테스트를 병행 중입니다. ES 기준으로 15분 ORB를 적용하고 있고, 아래는 현재 사용 중인 기준입니다.

1. 15분봉 200이동평균선 방향과 일치할 때만 진입 (예: 돌파가 상승인데 200MA가 하락이면 패스)

2. 주요 뉴스 발표일에는 매매 안 함

3. 거래당 위험은 계좌의 1%

4. 리스크-보상은 2:1, 손절은 해당 15분봉의 저점 또는 고점 기준

5. 캔들 마감이나 재진입 없이, 돌파 시 바로 진입

6. 하루 한 건만 운용

7. TP나 SL은 건들지 않음, 항상 진입 시 정해놓음

2025년 백테스트 기준으로는 연간 약 43% 수익 났고, 월평균 10~15회 진입했습니다. 좋은 달엔 +8~10%, 안 좋은 달엔 -1%~ -4% 정도로 나왔습니다. 변동성 있는 해 기준이라 이 정도면 괜찮은 성과라고 보고 있는데, 전략 상 개선할 부분이 있으면 조언 주시면 감사하겠습니다.

혹시 ORB 전략 쓰시는 분들은 어떤 필터나 조건을 병행하시나요? 실제 성과나 기준이 있다면 공유 부탁드립니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 ORB (Opening Range Breakout, 시가 돌파) 전략을 꾸준히 적용해온 트레이더가 보다 나은 기준을 정립하기 위해 작성한 글입니다. 현재 본인이 쓰고 있는 15분 기반 ORB 기준과 리스크 관리 원칙을 요약 설명하며, 유사한 매매를 하는 다른 투자자들의 노하우를 구하고자 합니다.

ES(아마도 E-mini S&P 500 선물)를 활용해 하루 1회 ORB 진입만 하는 비교적 절제된 전략이며, 매수/매도 방향은 15분봉의 200이동평균선에 따라 결정됩니다. 이 전략은 전체적으로 매우 심플하면서도 일관성을 강조하고 있는데, 이처럼 '세팅-고정 후 성과 유지'를 목표로 하는 트레이딩에는 실전 조율이 중요하기 때문에 다른 투자자들의 실제 경험, 필터 기준, 돌파구간 해석 등을 참고하고 싶다는 의도입니다.

주요 개념인 ORB란 장 시작 직후 일정 시간(보통 5분~30분) 동안의 고점과 저점을 기준으로 그 범위를 벗어나는 순간 진입하는 전략입니다. 다만 그 돌파의 시간적 '맥락'이나 조건, 예컨대 뉴욕 기준으로는 9:45~10:30사이, 거래량 확인 등 다양한 변수도 존재하기에 경직된 규칙 외에도 실전에선 유연한 필터링이 필요하다는 피드백도 많습니다.