NQ 또는 ES 1분 데이터 공유해주실 분 있나요? 📊

가능성 낮은 부탁이란 건 알지만 혹시 데이터 공유해주실 분 계실까 해서 글 남깁니다.

저는 대학생이고 지난 몇 달간 알고리즘 트레이딩에 꽂혀서 이것저것 파고들었습니다. 유튜브와 여기저기 글로 시작했다가 제대로 전략을 설계·검증하는 쪽으로 넘어갔고, 워크포워드 테스트랑 몬테카를로 같은 검증 절차까지 적용해봤습니다.

어쩌다 14년치 NQ 1분 데이터를 구해서 몇 가지 전략을 만들었고, 그중 하나는 테스트에서 꽤 잘 버텨서 지금까지 5,700건이 넘는 트레이드로 9년 중 8년에서 일관된 성과를 냈습니다. 소액 계좌로 라이브 운용 중이고 초반 라이브 결과도 백테스트를 따라가는 중입니다.

이제 같은 엣지가 ES에서도 있는지 확인해보고 싶습니다. 근데 저는 학생이라 데이터 판매업체가 요구하는 200~500달러를 감당하기가 어렵네요.

혹시 10년 이상 분량의 깨끗한 NQ 또는 ES 1분 OHLCV 데이터(연속 계약 형태 우대)를 가지고 계시거나 공유해주실 수 있다면, 제가 만든 모든 것을 그대로 드리겠습니다 — Python 백테스트 프레임워크, 전략 로직, 검증 방법론, 전부요. 아무 조건 없이 드립니다.

🧐 배경 설명 및 요약

1) 왜 이 글이 올라왔나: 글쓴이는 NQ 1분 데이터로 개발한 전략이 백테스트와 일부 라이브 결과에서 잘 나오는 것을 확인했습니다. 하지만 그 전략이 NQ 시장의 특정한 특성에만 의존한 것인지, 아니면 선물 시장 전반(예: ES)에서 통하는 구조적 엣지인지 확인하려면 ES 1분 데이터가 필요합니다. 데이터 구매 비용이 부담되어 직접 구입하지 못하고 있어 공유를 요청하는 상황입니다.

2) 작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것: 작성자는 ES에서 동일한 성과가 재현되는지를 알고 싶어합니다. 재현되지 않으면 지금의 성과는 특정 상품(NQ)에 과적합(overfitting)된 결과일 가능성이 있고, 재현된다면 더 신뢰할 수 있는 구조적 엣지일 가능성이 큽니다. 따라서 필요한 것은 '연속 계약(continuous contract)' 형태의 깨끗한 1분 OHLCV 데이터로, 이상적으로 10년 이상 분량이어야 합니다.

3) 어려운 개념의 간단한 설명:

- OHLCV: 한 기간(여기선 1분) 안의 시가(Open), 고가(High), 저가(Low), 종가(Close), 거래량(Volume)을 의미합니다.

- 연속 계약(continuous contract): 선물은 만기·롤오버가 있는데, 연속 계약은 서로 다른 계약을 연속적으로 이어 하나의 시계열처럼 만든 데이터입니다. 이게 있어야 장기간의 백테스트가 가능합니다.

- 워크포워드 테스트: 모델을 과거의 일부 구간으로 학습시키고 이후 구간으로 검증하는 식으로, 시간의 흐름을 고려해 일반화 성능을 확인하는 방법입니다.

- 몬테카를로 시뮬레이션: 전략 결과의 우연성을 확인하기 위해 여러 번 무작위 샘플링을 해 성과의 안정성을 보는 기법입니다.

- 과적합(Overfitting): 백테스트에서만 잘 보이는 규칙을 지나치게 맞춰서 실제 시장에선 성과가 나지 않는 현상입니다. 그래서 다른 상품(ES)이나 기간으로 검증하는 것이 중요합니다.

요약하면, 작성자는 ES 데이터가 없어서 전략의 일반화 가능성을 확인하지 못하고 있고, 데이터 제공자에게서 데이터를 무상 또는 공유로 받을 수 있다면 본인이 만든 모든 연구 결과와 도구를 그대로 제공하겠다는 제안입니다.