MNQ 30초 차트 6개월 백테스트 방법 문의 🧾

안녕하세요, MNQ(마이크로 나스닥 선물) 30초 차트로 제 전략을 백테스트하려고 합니다. 최소 6개월 이상의 히스토리 데이터가 필요해서 표본 크기를 확보하고 싶습니다.

문제는 제 전략이 Pine Script로 작성되어 TradingView에서만 돌아가는데, TradingView의 바 제한 때문에 30초 차트에서 6개월을 확보하는 게 사실상 불가능합니다.

또한 30초 차트에서 US100(CFD)와 MNQ(선물)의 가격 움직임이 크게 달라서 실제 선물 데이터로 테스트해야 합니다.

도움이 필요합니다:

1. Pine Script를 그대로 사용하면서 깊은 히스토리의 선물 데이터를 돌릴 수 있는 플랫폼이나 서드파티 툴이 있을까요?

2. 없다면 30초 MNQ의 딥 백테스트를 위해 어떤 대안을 추천하나요? 스크립트를 NinjaTrader/C#이나 Python으로 포팅하는 편이 나을까요?

3. TradingView의 바 제한을 우회할 현실적인 방법이 있을까요?

미리 감사합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 작성자가 30초 간격(초차트)으로 MNQ(마이크로 나스닥 선물)를 최소 6개월치로 백테스트하려다 겪는 기술적·데이터적 한계를 해결하고자 올린 질문입니다. 핵심은 'Pine Script로 작성된 전략을 유지하면서도 충분한 과거 선물 데이터를 확보해 신뢰할 만한 테스트를 하려면 어떻게 해야 하느냐'입니다.

작성자가 걱정하는 주요 포인트:

1) TradingView의 바(히스토리) 제한: TradingView는 차트에 불러올 수 있는 과거 바 수에 제한이 있어 30초 차트로 장기간(수개월)을 소화하기 어렵습니다. 이 때문에 데이터가 끊기거나 기간이 짧아 통계적 신뢰성이 떨어집니다.

2) Pine Script 의존성: Pine Script는 TradingView 전용 언어라 다른 플랫폼에서 그대로 실행되지 않습니다. 따라서 플랫폼을 바꾸려면 스크립트를 포팅하거나 다른 환경에서 재구현해야 합니다.

3) CFD vs 선물 데이터 차이: US100 같은 CFD와 실제 MNQ 선물은 가격, 스프레드, 거래 시간대 등이 달라 초단타(30초) 레벨에서 행동이 크게 달라집니다. 작성자는 실제 선물 데이터로만 테스트해야 한다고 말하고 있습니다.

가능한 대안(간단 설명):

- 데이터 제공업체/브로커의 과거 데이터 사용: Rithmic/CQG 등 실거래 데이터나 전용 히스토리 API를 제공하는 곳에서 30초 혹은 틱 데이터를 구해 직접 백테스트하는 방법.

- 다른 백테스트 플랫폼 이용: NinjaTrader, QuantConnect, Backtrader 등은 더 깊은 히스토리나 외부 데이터를 받아 테스트할 수 있습니다. 이 경우 Pine Script를 C#/Python 등으로 포팅해야 합니다.

- 데이터 재구성: 틱이나 1초 데이터를 구해 30초 바로 재구성하면 정확도를 높일 수 있으나 저장·처리 비용과 전처리 작업이 필요합니다.

- TradingView 우회는 제한적: 바 제한을 완전히 우회하는 합법적 방법은 거의 없고, 아카이브된 데이터 합치기 등 번거로운 수작업이 필요합니다.

유의사항: 30초 같은 고빈도 백테스트는 데이터 품질과 샘플 편향(커브피팅)에 매우 민감합니다. 댓글에서도 언급되었듯이(커브피팅 경고) TradingView에서 얻는 결과는 오해의 소지가 있으니 데이터 출처와 포팅 과정, 샘플 기간을 신중히 확인해야 합니다.

요약하면, Pine Script를 유지하면서 '진짜' MNQ 30초 6개월 데이터를 쓰려면 외부 데이터 공급이나 플랫폼 전환을 고려해야 하고, 스크립트 포팅과 데이터 정합성 검증이 필수입니다.