📈 MES ORB 전략 개선 조언 구합니다

요즘 MES로 ORB(Long Only) 전략 하나 구축 중인데, 운영하면서 느낀 고민들 공유해 봅니다.

기본 아이디어는 개장 후 60분간의 레인지에 기반해서 돌파 시 진입하는 구조입니다. 200 EMA 방향(양의 기울기일 때)만 따라가고, 진입은 고가 돌파 시 소폭 버퍼를 준 후 이루어집니다. 너무 늦게 진입되지 않도록 시간 제한도 걸어뒀고, 선택적으로 거래량 기준도 확인합니다.

리스크 관리는 비교적 단순합니다. 고정 손절, 고정 익절, 혹은 일정 시간 이후 움직임 없으면 청산, 거기에 수익 구간에 들어서면 ATR 기반 트레일링 스탑도 옵션으로 설정했습니다. 포지션 사이징은 트레이드당 고정 리스크보단 잔고 기반 복리 방식으로 돌리고 있습니다.

백테스트 성능은 PF 1.8 정도, 승률은 약 49%로 괜찮게 나옵니다. 그런데 수량을 늘리면 드로우다운이 생각보다 많이 커지고, 설정값에 따라 결과 편차도 제법 큽니다.

지금 고민은 '수익곡선을 더 부드럽게 만들 수 있을지' 혹은 '트레이드 관리를 조금 더 개선할 수 있을지' 입니다. 너무 과적합하지 않으면서 현실적인 방식으로 조언 주시면 정말 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 알고리즘 트레이딩 또는 시스템 트레이딩을 하려는 개인 투자자가 자신이 만든 자동매매 전략(MES ORB 전략)에 대한 피드백을 구하는 글입니다. ORB(Opening Range Breakout) 방식의 전략으로, 장 시작 직후 일정 구간의 고점 돌파 시 매수 진입하는 시스템입니다.

기본적으로 추세 방향(200EMA)이 우상향일 경우만 진입하고, 리스크 관리는 시간 및 고정 손익 기준으로 설정돼 있습니다. 전략 자체는 장기적으로 수익이 나지만, 포지션 크기를 키울 경우 수익 변동성(드로우다운)이 늘어나고 결과가 불안정해져서 이를 개선하고자 조언을 구하는 상황입니다. 이 글의 핵심은 전략 퍼포먼스 자체보다도, 수익 곡선의 안정성과 리스크 제어를 향상시키는 방법에 관한 고민입니다.