📉 IWM 풋 진입 포인트와 전략 정리

이번 주 IWM 흐름을 정리해봤습니다. 전반적인 시장 분위기가 지난주와 완전히 반대로 바뀌면서 전략도 달라졌습니다. 지난주는 극단적 공포였는데, 지금은 탐욕 구간(PCR 0.409)으로 급격히 전환된 상태입니다.

환율 쪽에서는 일본발 경기부양 기대감이 큰 역할을 하고 있고, 이로 인해 USD/JPY가 강세를 보이며 전체 시장을 끌어올리는 모습입니다. 하지만 기술적으로는 구조적 지지선이 약하며, $265 이상에서는 무게중심이 위태로운 모습입니다.

개인 투자자들은 콜옵션을 사고 있지만, 기관들은 풋옵션을 매수하고 있어서 방향성이 엇갈립니다. 저는 기관의 흐름에 따라 풋포지션 위주로 고려 중입니다.

진입 전략은 단기 반등 후 눌림을 노린 '스나이퍼식 매매'입니다. 오후 1시에서 2시 사이에 진입 기회를 탐색 중인데, 점심 이후 기관 매도 흐름이 나오는 시간을 노리고 있습니다.

진입 조건은 세 가지입니다. 첫째 IWM이 $267에서 저항을 받거나, 다시 $265 아래로 내려가는 장면. 둘째 USD/JPY가 156.30 밑으로 깨지는지. 셋째 VIX 지수가 20 근처로 상승하는지를 체크하고 있습니다.

목표가는 $261을 기준으로 보고 있으며, 여기는 최대 고통 지점이자 10일 이동평균선 자리입니다.

위험 관리는 요일별로 다르게 적용할 예정입니다. 월요일은 무조건 데이 트레이딩만, 오늘은 3시 55분 전에 무조건 청산합니다. 시간가치 하락 때문에 야간 보유는 손해입니다.

화요일은 반대로 오후에 재진입해서 수요일 고용지표 발표 전에 갭하락 가능성을 노리고 보유 예정입니다. 옵션 행사가도 시장 위치에 따라 유연하게 조정할 예정이고, 오늘은 ATM 또는 살짝 OTM($266 또는 $265)으로 접근합니다.

만약 하락 시 거래량이 너무 약하거나, USD/JPY가 157.50 이상으로 뚫고 올라가면 바로 전략 철회할 생각입니다. 그런 경우 IWM이 $272까지 급등할 수도 있어서 무리하지 않겠습니다.

오늘 오후 12시 30분에 환율이 156.30을 깼는지 먼저 확인할 예정이고, 특정 연준 인사 관련 뉴스 알림도 설정해뒀습니다. 혹시 3시 45분쯤 '포지션 청산' 알림이 필요하면 미리 세팅해두시는 것도 추천드립니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 옵션 매매(특히 하루짜리 0DTE 풋옵션)를 활용한 전략을 정리한 내용입니다. 작성자는 시장의 심리, 수급, 기술적 흐름을 종합적으로 분석한 후, 기관 투자자의 풋 매수 흐름에 맞춰 베팅 방향을 잡으려는 입장입니다.

핵심 자산은 IWM (러셀2000 지수 ETF)이고, 시장 전반이 단기 과열이라고 보고 반락을 노리는 전략입니다. ‘USD/JPY’와 변동성지수(VIX), 그리고 주요 저항선(가격 제시 지점)을 기준으로 조건부 진입을 시도합니다.

0DTE 옵션은 당일 만기 옵션이라 위험이 크지만 민감한 매매가 가능해, 이처럼 세밀한 조건과 일정까지 미리 설계해 접근하는 전략이 자주 활용됩니다. 일반 투자자보다 기관 흐름(PCR 기준)을 더 신뢰하고 있다는 것도 중요한 포인트입니다.