ICT 전략… 진짜 통계적 우위가 없는 걸까? 🤔

제가 데이 트레이딩을 시작한 지 2~3년 정도 됐고, 그동안 ICT 개념 기반 전략으로 매매를 해왔습니다. 그런데 최근에 어떤 사람이 틱톡에서 ICT 전략에는 통계적 우위도 없고 알파도 못 낸다고 주장하는 걸 보고 살짝 혼란이 왔어요.

그 사람 말이 맞다면, 지난 몇 년간 제가 공부하고 써왔던 전략이 결국은 아무런 의미가 없다는 건가 싶어서요. 그냥 운이 좋을 때만 돈을 벌고, 장기적으로 봤을 때는 플러스 기대 수익률이 없는 전략이라면 말이죠.

제가 과민 반응하는 걸까요? 아니면 정말 다시 매매방식을 돌아봐야 할 시기인 걸까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 ICT(Inner Circle Trader) 기법을 사용하는 트레이더가 최근 틱톡에서 본 영상에 충격을 받아 올린 고민입니다. 해당 영상에서 한 '퀀트 트레이더'는 ICT 전략은 통계적으로 우위도 없고 지속적인 수익도 못 낸다고 주장했습니다. 작성자는 자신이 2~3년간 공부하고 활용해온 전략이 의미 없는 것일 수도 있다는 불안감에 글을 올렸고, 결국은 자기 전략이 실제로 수익을 내고 있는지를 다시 되짚고자 하는 의도가 담겨 있습니다.

이때 말하는 '통계적 우위' 혹은 'alpha(알파)'는 시장 평균 수익률을 넘는 고유 수익 가능성을 뜻합니다. 즉 어떤 전략에서 장기적으로 반복 가능한 수익을 낼 수 있는 확률이 뚜렷하게 있는지를 묻는 개념입니다. 반대로 'variance(분산)'는 단기적으로는 운에 따라 수익이 나올 수도 있다는 의미이기 때문에, 그것만으로는 전략의 가치를 판단하기 어렵습니다.