안녕하세요. NinjaTrader용 자동매매 전략 프랙탈노름을 개발해 5년간 테스트해봤습니다. 여러 지표를 쌓는 대신 가격 범위 내에서 세 번의 정규화 과정을 거쳐 한 가지 데이터 시리즈로 다중 시간대 정보를 얻는 방식이고, 가격이 추세인지 박스권인지 판단해 추세추종과 평균회귀 전략을 자동으로 섞습니다.
5분 봉 기준 2021년 1월부터 2026년 3월까지 커미션과 1틱 슬리피지 반영한 결과입니다.
ES (E-mini S&P 500)
- 총 1,737건 거래 (롱 963건 / 숏 774건)
- 순수익 $468,625
- 승률 44%
- 평균 수익 $3,294 / 평균 손실 -$2,137 (1.54배 비율)
- 프로핏 팩터 1.23
- 최대 낙폭 -$53,538
- 결정계수 R²: 0.957
- 최대 연속 손실 14회
NQ (E-mini Nasdaq-100)
- 총 1,724건 거래 (롱 920건 / 숏 804건)
- 순수익 $546,115
- 승률 45.7%
- 평균 수익 $2,999 / 평균 손실 -$1,943 (1.54배 비율)
- 프로핏 팩터 1.30
- 최대 낙폭 -$49,435
- 결정계수 R²: 0.958
- 최대 연속 손실 10회
몇 가지 짚고 넘어갈 점은, 승률이 50% 아래여서 수익의 핵심은 평균 수익이 손실보다 약 1.5배 크다는 것, ES에서 14연속 손실 같은 손실 연속성이 심심찮게 발생한다는 점입니다. 리스크 관리는 ATR 기준으로 하니 계좌가 터질만한 거래는 없지만 멘탈 관리는 필수입니다. 숏 포지션의 결정계수가 낮은 것도 시장 흐름이 상승장이라 이해가 됩니다.
특히 궁금한 점은 첫째, 1.23 프로핏 팩터가 걱정스러운 수준인지, 둘째, 라이브 시장에서 스리피지가 백테스트보다 얼마나 더 악영향을 미칠지, 셋째, 일반 지표 없이 정규화만으로 전략을 짜는 시도가 얼마나 있는지입니다.
피드백 환영하고 방법론에 대해 질문도 받겠습니다.
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