EdgeSimulate: 실제 거래 기록으로 미래 손실 구간 예측하기 📉

안녕하세요.

저는 개인 전략 개발을 위해 EdgeSimulate라는 툴을 직접 만들었습니다.

많은 몬테카를로 계산기는 승률, 수익대위험 비율, 거래 횟수 같은 간단한 입력값만으로 계산하는데, 저는 실제 거래 기록을 분석하고 같은 거래 리스트로 여러 몬테카를로 방식들을 비교해보고 싶었습니다.

주요 기능으로는 셔플, 부트스트랩, 블록 몬테카를로 시뮬레이션, 파산 위험과 회복 시간 분석, 과거 시장 상태와 연패구간 진단, 거래 빈도 및 연도별 성과 분석, 자동 블록 크기 추천, 인터랙티브 차트와 시각화, 저장된 시뮬레이션과 대시보드 접근, 전문 PDF 리포트 내보내기 등이 있습니다.

이번 데모에서는 제가 직접 사용한 다년간의 선물 거래 기록을 올려 분석해 보았습니다.

사용자들은 거래 내역을 업로드하고 시뮬레이션 수와 몬테카를로 방식을 선택할 수 있습니다.

이를 통해 과거 성과 대비 무수히 많은 대체 거래 경로에서 미래 손실 구간을 추정할 수 있습니다.

파산 위험은 손실 구간 도달 확률을 추정하며, 회복 분석은 주식 가치가 새 고점을 회복하는 데 걸리는 시간을 보여줍니다.

성과와 손실 외에 거래 빈도수도 전략 활동성이나 비활동 기간 길이를 파악하는 데 도움이 됩니다.

연간 수익, 손실, 기대값, 효율성 지표를 확인해 전략의 유효성이 시간에 따라 유지되고 있는지도 알 수 있습니다.

연패와 손실 기간, 롤링 기대값, 주식 고점 빈도 등을 분석해 전략 성과를 결정하는 시장 환경도 살펴볼 수 있습니다.

블록 몬테카를로 시뮬레이션은 역사적 연속성과 시장 상태를 보존하며 블록 크기를 자동 추천합니다.

최종 수익만 보지 않고 성장, 정체, 회복 구간을 시각화해 전략의 전체 경로를 이해할 수 있습니다.

수익, 손실, 회복 시간, 위험 지표를 나란히 비교해 가장 효과적인 위험 조정 전략을 가릴 수 있습니다.

분석 결과는 전문 PDF 보고서로 저장해 결과 공유나 참조에 활용할 수 있습니다.

다른 투자자분들의 의견을 듣고 싶습니다.

현재 거래 소프트웨어에서 찾기 어려운 위험 지표나 분석법이 있나요?

사이트는 EdgeSimulate.com에서 확인할 수 있습니다.