솔직히 DAX에 대해 이야기하는 트레이더가 별로 없는 게 이상하다고 생각합니다.
2022년부터 여러 자산과 페어로 백테스트해봤는데, 승률 면에서 DAX가 항상 압도적으로 나옵니다. 비교가 안 됩니다.
구조가 깔끔합니다. 유동성 스윕이 교과서적이고, 가격이 이어 가기 전에 어디서 잡힐지 거의 예측할 수 있습니다. 이상한 윅도 없고 스프레드는 좁고, 체결도 부드럽습니다.
대부분 트레이더는 소셜미디어에서 밀어주는 외환이나 암호화폐를 쫓습니다. 저는 외환도 거래하지만 전략이 유동성과 시장구조 중심이라면 DAX가 진짜 놓치고 있는 최적의 자산일 수 있다고 생각합니다.
항상 고점(ATH) 가까이에 머무르는 것도 성가신데, 저는 최적의 트레이드를 위해서는 적어도 ATH에서 2% 이상 떨어져 있길 원합니다.
진지하게 DAX 거래하시는 분 있으신가요? 노하우 공유하고 싶습니다.
🧐 배경 설명 및 요약
왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 자신이 백테스트한 결과와 실전 경험에서 DAX가 다른 자산들보다 일관된 성과를 보였다고 느껴, 왜 많은 트레이더가 DAX를 다루지 않는지 의아해하며 의견을 묻기 위해 글을 올렸습니다. 소셜미디어에서는 외환과 암호화폐가 더 많이 노출되기 때문에 DAX가 상대적으로 주목을 덜 받는 상황을 지적하고 있습니다.
작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것: 작성자는 DAX의 우수한 백테스트 결과가 단순한 우연인지, 다른 실전 트레이더들도 DAX를 진지하게 거래하는지, 그리고 DAX 특유의 거래 리스크(예: 슬리피지, 거래시간·유동성 특징)를 어떻게 관리하는지 비교하고 싶어 합니다.
어려운 개념을 간단히 설명:
- DAX: 독일 주요 주가지수를 지칭하는 이름으로, 거래 플랫폼에서는 DAX, DAX40, GER30/GER40 등으로 표기됩니다. CFD로도 널리 거래됩니다.
- 유동성 스윕(liquidity sweep): 가격이 주문이 쌓인(유동성이 있는) 수준을 건드리며 급격히 움직이는 현상입니다. 트레이더는 이런 레벨에서 체결이 발생하는 방식으로 반응을 분석합니다.
- 스프레드와 슬리피지: 스프레드는 매수-매도 가격 차이, 슬리피지는 주문을 넣었을 때 예상 가격과 실제 체결 가격의 차이입니다. DAX는 특정 시간대에 얇아져 슬리피지가 크게 날 수 있다는 지적이 있습니다.
- 마이크로구조·오더플로우: 시장의 체결, 호가창, 대량 주문 등 '거래의 현재 진행'을 읽어 거래하는 접근입니다. 일부 댓글은 차트상의 위치보다 오더플로우를 보는 것이 더 중요하다고 주장합니다.
댓글 요약: 댓글 중에는 DAX를 선호한다는 동조(예: NASDAQ과 함께 거래, 돌아오곤 한다)는 의견이 있고, 반면에 DAX가 다른 지수(ES, NQ 등)에 비해 얇아서 슬리피지와 변동성 특성이 달라 유의해야 한다는 반론도 있습니다. 또한 어떤 트레이더는 오더플로우와 북맵(book maps) 같은 툴을 중시하라고 권합니다.
독자에게 권장하는 초점: 자신의 전략이 유동성·시장구조 기반인지 확인하고, DAX의 거래 시간대, 스프레드·슬리피지 기록, 사용 중인 브로커의 체결 품질을 점검한 뒤 소규모로 적응해보는 것을 권합니다.
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