📊 Coin Bureau 제목으로 비트코인 매매 가능할까? 직접 테스트해봤습니다

주요 크립토 채널인 Coin Bureau의 주간 라이브 제목과 썸네일만을 기반으로 한 간단한 백테스트를 진행해봤습니다. 목표는 이 심리적 톤이 비트코인 시장 국면 변화와 얼마나 일치하는지를 보는 것이었습니다.

먼저 각 주제목을 감정에 따라 다섯 단계로 구분해 수작업으로 분류했습니다: BIG BULL, BULL, 중립, BEAR, BIG BEAR. 영상 내용은 보지 않았고 제목과 썸네일만 활용했습니다. 그 후 각 주를 BTC 시가와 매칭시켜 간단한 매매 전략을 여러 가지 방식으로 테스트해봤습니다. 투자금은 100달러 기준, 수익은 복리로 계산되며 레버리지는 쓰지 않았고 거래 수수료는 따로 테스트했습니다.

첫 테스트는 역방향 투자 전략이었는데, 하락 시 매수하고 상승 시 매도하는 방식입니다. 이 전략은 약 –31%의 성과를 보여 감정 톤이 시장과 반대로 작용하지는 않는다는 걸 확인했죠.

그 다음은 완만한 톤(BULL 매수 → BEAR 매도)을 활용한 전략이었는데 거의 무작위 수준의 결과가 나왔습니다. 제 해석으론 ‘약한 감정’은 정보가 별로 없다는 겁니다.

세 번째로 극단적 톤만 사용해 BIG BULL에서 매수하고 BIG BEAR에서 매도하는 전략을 시도했습니다. 수익은 약간 났지만 낙폭이 컸고, 패닉 신호를 기다리다 보면 시장이 이미 많이 하락한 상태인 경우가 많았습니다.

그래서 찾은 가장 나은 구조는 ‘BIG BULL에서만 진입하고, 약한 BEAR라도 나오면 전량 매도’하는 방식이었습니다. 이 전략은 약 20% 수익률에 최대 낙폭이 12%로 비교적 안정적이었고, 전체 기간 중 75% 정도 투자 상태였습니다. 인상적이었던 건 급등을 포착해서가 아니라 하락장을 비켜감으로써 성과가 났다는 점이었습니다.

중립 톤은 여러 방식으로 시도해봤지만 특별한 개선이 없었습니다. 차라리 정보가 부족하거나 흐릿한 상태로 보는 게 맞는 것 같습니다.

실제 거래 수수료를 넣은 스트레스 테스트도 했습니다. 0.05% 수수료에서는 약 18%, 0.1%는 17%, 0.2%일 경우엔 15% 수익으로 줄었지만 전략 자체가 무너지진 않았습니다. 다만 주문 체결 조건을 불리하게 적용하면 성과가 확 떨어졌고, 이 결과로 볼 때 이 전략은 예측보다는 국면 포착에 가깝다고 느꼈습니다.

또 같은 방식으로 솔라나(SOL)에도 적용해봤지만 결과는 훨씬 나빴습니다. 비슷한 구조로는 –17% 수준, 가장 잘 작동했던 비트코인 구조를 그대로 써도 수익이 거의 없었고, 다른 방법에선 오히려 손실이 더 커졌습니다. 개인적으로는 오히려 이 결과 덕분에 BTC 결과를 더 신뢰하게 됐습니다. 모든 자산에 다 먹히는 전략은 대개 허상이니까요.

물론 한계는 명확합니다. 표본도 적고, 특정 구간만 다뤘고, 감정 분류도 수작업이며, 슬리피지도 반영 안 했습니다. 어디까지나 탐색적 접근이니 오해 없으셨으면 합니다.

전체적으로 마음에 남은 점은 이렇습니다: 약한 상승보다 하락 가능성 신호가 더 유의미했고, 극단적인 감정일수록 정보량이 컸으며, 전체 수익의 대부분은 하락장 회피에서 나왔다는 점. 전략은 예측보단 구조 확인에 가까운 성격을 띱니다.

혹시 인플루언서 감정을 시장 국면 필터로 활용해보신 분이나, 이 방법론에 구조적 결함이 보이시는 분 있다면 의견 듣고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 투자자가 유명 크립토 채널 Coin Bureau의 콘텐츠 제목과 썸네일이 비트코인 시장 심리와 얼마나 연관이 있는지를 알아보려고 만든 실험적 백테스트 결과를 공유한 것입니다.

작성자는 영상 본문 내용은 전혀 보지 않고, 썸네일과 제목에 담긴 ‘감정적 톤’을 5단계로 분류해 각 주의 비트코인 주간 시가에 대응시킨 후 간단한 매매 전략을 구성해봤습니다.

핵심은 세 가지입니다: 1) 약한 심리는 별 의미가 없고, 극단적 심리가 신호 역할을 한다는 것, 2) 상승 구간 포착보다는 하락 구간 회피에서 더 많은 성과가 났다는 점, 3) Coin Bureau의 정서는 미래 예측이라기보단 이미 진행 중인 시장 국면을 반영하는 편이라는 결론입니다.

흥미롭게도 이 전략은 솔라나(SOL)에는 전혀 효과가 없었고, 이는 이 시스템이 BTC라는 자산군의 ‘거시적 흐름과 연동되는 성격’과 더 잘 맞기 때문으로 해석됩니다.

작성자는 이 분석이 투자 전략으로 쓰이기엔 제한이 많다는 점을 인정하며, 더 큰 데이터셋과 다양한 시장 구간에서 테스트를 확장해보는 게 다음 단계라고 덧붙였습니다.

실제로 이처럼 인플루언서 콘텐츠를 '시장 국면 필터'로 활용하려는 시도는 드물지 않지만, 그 정량화, 즉 데이터를 모으고 해석하는 데는 높은 정성이 필요합니다.

현재로서는 이 전략이 주는 교훈은 ‘콘텐츠 심리를 반대로 이용하는’ 것이 아니라 ‘시장 분위기를 반영하는 지표로 참고할 수 있다’는 점입니다.