🤖 AI로 완벽한 데이 트레이딩이 가능하다면 왜 안 될까요?

데이 트레이딩이라는 개념 자체에 큰 신뢰는 안 가지만, 하나 궁금한 점이 있습니다.

정말 수익이 나는 전략이 있다면, 왜 AI가 이미 장악하지 않았을까요? 다들 감정이 제일 큰 장애물이라고 말하는데, 그럼 아예 감정이 없는 프로그램으로 매매 플랜을 그대로 돌리면 되잖아요. 정보는 넘치고 예측력도 훨씬 높을 텐데, 그래도 꾸준한 수익을 못 내는 이유가 뭘까요? 단지 승률 55%만 돼도 엄청난 가치가 있을 텐데요.

지금 실제 사용되고 있는 건 초고속 트레이딩용 AI 정도밖에 없고, 그것도 오더북에서 틱 단위 차익을 노리는 방식이니까 납득은 됩니다. 반면, 조금이라도 예측 지향적인 AI 관련 툴(지표 기반 등)은 자동으로 수익을 내는 수준은 아닌 것 같고요.

사람이 만든 전략이라면 AI가 그걸 똑같이 따라 하게 만들 수 있을 텐데, 그렇게 해봤자 결국 괄목할 수익이 안 나온다는 건, 본질적으로 이 시장엔 일정한 패턴 자체가 없다는 뜻 아닐까 싶습니다.

종이 위에서 안 되는 게 맞다면, 장기적으로 트레이더의 97%가 잃는다는 것도 납득이 가고요. (300일 이상 트레이딩한 사람들 대상으로 한 조사 자료입니다)

이게 근본적인 문제 아닐까요? 현역 트레이더 분들은 어떻게 이걸 무시하고 계속 매매하시는 건지 진심으로 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 데이 트레이딩의 근본적인 유효성에 의문을 품은 사람이 쓴 것으로 보입니다. 작성자는 감정 없는 AI 프로그램이 인간보다 더 나은 트레이딩을 할 수 있어야 한다고 생각하며, 그럼에도 불구하고 아직 AI가 트레이딩 시장을 지배하지 못한 이유를 이해하지 못하고 있습니다.

가장 중심이 되는 의문점은 이렇습니다: "정말 수익이 나는 패턴이 있으면, 왜 AI가 못 따라 하고 수익을 못 낼까? 그게 안 된다는 건 결국 시장은 예측 불가능하다는 결론 아닌가?"

이 때 언급되는 '55% 승률'이나 '97%의 손실자 비중' 같은 수치는 글쓴이의 의문을 강화하려는 근거들인데, 이는 실제 시장의 복잡성과 수익률 구조, 베팅 배수, 리스크 관리와 같은 개념을 간과한 주장이라 많은 댓글러들의 반박을 받았습니다.

또한 'AI가 사람보다 낫다'는 전제가 단순 구현 가능성만으로 성립되지 않는다는 점, 실제 시장과 백테스트/이론 사이의 괴리 등을 고려하면 단순 논리만으로는 트레이딩의 실효성을 판단하기 어렵습니다.