500개 트레이드 분석 끝에 찾은 나만의 매매 필터링 로직 💻

지난 주말에 3~4분기 매매 일지를 전부 복기해봤습니다. 왜 그 달들이 이례적으로 플러스를 기록했는지 궁금했거든요.

차트 리딩 실력이 늘었다고 착각했었는데, 사실은 매매 조건을 아예 코드로 박아넣으면서부터였습니다. 수동으로 기준을 지킬 땐 매번 흔들렸는데, 시스템이 강제로 걸러버리니까 정말 딴 사람이 된 듯이 안정됐어요.

혹시 요즘 일관성 고민 중이라면, 전략은 있는데 ‘틀’이 없는 상태일 가능성도 큽니다. 제가 코드로 고정시킨 핵심 조건 몇 가지 공유드립니다.

1. 맥락 필터: 전에 추세 구간이냐 아닌지 감으로만 봤는데, 지금은 이전 날짜의 가치범위(Value Area)를 기준으로 자동 판별하게 했습니다. 만약 시장이 그 구간 안에서 움직이고 있으면, 아예 시그널 창이 회색으로 바뀌면서 매매 못 하게 만들어놨어요. 밸런스 구간에서 억지로 트렌드 만들려다 다들 깨지더라고요.

2. 가짜 돌파 감지: 대부분 브레이크아웃은 사실 트랩입니다. 가격은 돌파했는데 델타(순체결량)가 따라오지 않으면 자동으로 다이버전스 경고 뜨게 만들었어요. 이제는 이것도 '느낌'이 아니라 지표로 체크됩니다.

3. 객관적 패턴 조건화: 더블탑처럼 시각 패턴은 너무 주관적이라, 저는 Z-스코어 기준을 썼습니다. 해당 시간대 평균 거래량 대비 표준편차 2 이상일 때만 매매 활성화됩니다. 조건 미충족이면 세팅이 예뻐도 무조건 패스. 저번 달에 이거 덕분에 페이크아웃 15건은 거른 듯하네요.

4. 자동 물량 계산기: 손으로 리스크 계산 안 해도 되게 현재 ATR 기준으로 물량이 자동 조정됩니다. 변동성 크면 줄이고, 작으면 자동으로 늘어나요. 덕분에 거래마다 리스크가 균일하게 유지됩니다.

완전 수동매매 하신다면 참고만 하시고요. 근데 제 입장에선 심리가 아니라 룰셋, 그것도 무조건 안 지켜질 룰 말고, 애초에 시스템이 차단해주는 구조가 정말 큰 차이를 만들었습니다.

더 이상 모양보고 매매하는 게 아니라, 데이터 기반으로 결정하는 느낌이에요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 매매를 하던 작성자가 자신의 최근 수익 분석을 통해 ‘심리 조절’보다 ‘기계적인 규칙 적용’이 더 효과적이었다는 경험을 공유한 글입니다. 특히 이전에는 수동으로 판단하던 매매 조건을 모두 코드화하면서, 감정이나 직관에 휘둘리지 않고 냉정하게 룰을 지킬 수 있게 되었다고 합니다.

작성자가 강조하는 핵심은 단순한 전략이 아니라, 그 전략이 지켜질 수밖에 없는 시스템 설계입니다. 주요 예로는 밸런스 구간 회피, 수급 왜곡 탐지, 거래량 기반 진입 조건, 변동성에 따른 자동 포지션 계산기가 있고요. 흔히 말하는 '더 나은 심리'보다 '어길 수 없는 메커니즘'이 훨씬 더 안정적인 수익 구조를 만든다고 주장합니다.

초보 트레이더들이 쉽게 간과하는 부분 중 하나가 '룰은 있지만 지키지 못하는' 상황인데, 이 글은 그 현실적인 한계를 코드로 해결해 나간 과정을 전달합니다. 특히 데이 트레이딩처럼 짧은 시간 내에 판단이 필요한 매매에서는 심리보다 구조 설계가 중요하다는 메시지입니다.