최근 NQ 지수를 대상으로 1년치 데이터를 가지고 5초봉 기반 전략을 간단히 백테스트해봤습니다. 전략 구조는 뉴욕장 시작과 동시에 진입해 하루에 1트레이드만 하고, 손익비는 1:2로 잡았습니다. 결과적으로 승률이 57% 정도로 나왔고, 2025년 기준으로 거의 150% 수익률이 나왔습니다. 다만 이건 스프레드나 슬리피지를 전혀 고려하지 않은 상태에서, 마켓오더 기준으로 완벽히 체결된다고 가정했을 때의 수치입니다.
문제는 이걸 실제로는 구현하기 쉽지 않다는 점입니다. 변동성도 크고, 진입 타이밍과 목표가·손절가 계산이 순식간에 이뤄져야 하는데 사람이 실시간으로 따라가기엔 무리죠. 설령 알고리즘으로 자동화를 한다 하더라도, 체결 지연이나 슬리피지가 수익 구조를 망가뜨릴 수 있을지 고민입니다. 혹시 이 정도 딜레이가 전략 엣지를 무력화시킬 만큼 큰 부담인지, 아니면 충분히 극복 가능한 수준인지 의견을 듣고 싶습니다.
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