3년치 백테스트 결과, 이 정도면 괜찮은 걸까요? 📊

주문 흐름을 활용한 트레이딩 전략을 처음으로 본격적으로 백테스트해봤습니다. 본격적으로 시작한 건 한 달 전부터인데, 볼륨 프로파일과 LVN(Low Volume Node)을 중심으로 전략을 짜고, 하루 기준 약 4개월치 데이터를 나눠서 테스트했습니다.

전략의 핵심은 밸류에어리어 바깥쪽에 위치한 LVN을 활용합니다. 가격이 밸류에어리어 상단 이상이면 상방 추세 지속을 기대하고, 하단 아래쪽이라면 하방 추세 지속 관점에서 LVN 돌파 후 진입합니다. 돌파가 확정되는 캔들 기준으로 진입하고, 리스크는 계좌 대비 1%로 고정합니다. 1:1 손익비에서 50% 수익 확정 후, 나머지는 1:2, 1:3 비율에 맞춰 트레일링 스탑을 적용합니다. 최고 수익은 1:13까지 간 적이 있었습니다. 모든 계산은 5만불 계좌 기준, 거래당 리스크는 약 400불입니다.

📌 2024년 결과: 총 225회 거래 / 승률 60% / 수익 +15,000불

👉 월별로는 꾸준하지만 4월과 10월은 손익이 거의 없거나 소폭 마이너스였습니다. 3월과 8월엔 특히 성과가 좋았습니다.

📌 2025년 결과: 총 169회 거래 / 승률 약 58% / 수익 +10,400불

👉 전체적으로 양호했지만 8월과 10월엔 부진했습니다. 손실 구간도 있었고, 시장에 따라 전략 성능이 차이를 보였습니다.

이제 2020~2023년까지 과거 데이터도 백테스트해볼 계획이고요. 현재로선 추세장에선 꽤 잘 작동하는 느낌이지만, 여전히 개선할 점이 많다고 느낍니다. 주문 흐름 트레이딩을 실전에서 써본 경험 있으신 분들, 전략 구조나 개선 방향에 대한 피드백 주시면 정말 감사하겠습니다!

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 초보 트레이더가 자신만의 주문 흐름 기반 전략을 개발하고, 2024년과 2025년 데이터를 기준으로 백테스트를 진행한 경험을 공유하는 내용입니다. 글쓴이는 특히 '볼륨 프로파일에서의 LVN(거래량이 적은 지점)' 돌파 패턴에 중점을 둬 전략을 설계했으며, 이 전략이 실제로 의미 있는 수익률을 구현하는지에 대한 피드백을 구하고 있습니다.

주문 흐름(order flow) 트레이딩은 단순한 가격 움직임이 아니라, 시장 참여자들의 매수/매도 의지와 체결 양상에 주목하는 고급 전략입니다. LVN은 상대적으로 거래가 적은 가격대라, 돌파 시 강한 추세 가능성이 있다는 가정에서 전략을 짰다고 볼 수 있습니다.

이 글에서 독자는 무엇보다도 전략 구성, 승률과 손익비 균형, 추세장에 대한 전략 민감도 등에서 실질적인 트레이딩 전략 설계의 기준을 엿볼 수 있습니다. 아직 실거래는 아닌 테스트 결과지만, 구조적으로 완성도가 점점 높아지고 있는 점이 핵심입니다.