트레이딩을 시작한 지 얼마 안 됐는데 20포인트 스톱 손절 설정했을 때 어느 정도 규모부터 주문 체결이나 유동성 문제를 경험하게 되는지 궁금합니다. 특히 NQ나 MNQ 선물에 대해 알고 싶습니다.
예를 들어 20포인트 스톱 기준으로 1백만 달러 리스크일 때, 아니면 1천만이나 1억 달러 규모일 때 유동성 문제가 시작되는 건가요? 커리어 중 어느 시점에서 계좌 크기와 리스크가 커지면서 이런 문제에 부딪히게 될까요?
큰 규모로 거래하는 펀드나 트레이더들은 동일한 전략(예: 9:30 열림 시간에 범위 돌파 후 20~60 포인트 수익 노리기)을 어떻게 유지하면서 이런 문제를 해결하는지 궁금합니다.
또 이런 문제를 겪기 시작하면 심리적으로나 전략적으로 어떤 변화가 필요한지도 알고 싶습니다.
🧐 배경 설명 및 요약
이 글은 20포인트 스톱 손절을 기준으로 어느 정도 규모부터 선물 시장에서 유동성이나 주문 체결 문제(슬리피지)가 생기는지 궁금해서 작성됐습니다. 작성자는 특히 나스닥 선물 시장(NQ, MNQ)에서 자신의 포지션 크기와 리스크가 커지면 이런 문제를 어떻게 극복해야 하는지 알고 싶어 합니다.
쉽게 말해, 작은 규모에서는 거의 문제 없지만 대형 투자자가 되면 한꺼번에 큰 주문을 넣을 때 시장 가격이 불리하게 움직이거나 주문이 원하는 가격에 체결되지 않는 현상이 생깁니다. 이런 상황은 유동성이 부족하거나 시장 깊이가 한계에 도달했을 때 발생합니다.
글에 달린 댓글에서는 리스크가 20포인트 스톱 기준 약 20달러/포인트로 한 계약당 400달러라고 계산했습니다. 50계약 정도까지는 유동성 문제 없고, 500계약(약 20만 달러 리스크), 2500계약(약 100만 달러 리스크) 부근부터 점차 유동성 영향을 받을 수 있다고 합니다. 큰 기관투자가들은 한 번에 시장가 주문을 던지지 않고 주문을 쪼개서 나눠 넣거나 실행 알고리즘을 써서 슬리피지를 줄입니다.
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