2년 동안 옵션 거래를 하면서 모든 거래를 스프레드시트로 철저히 기록했어요. 그런데 단순히 이겼는지 졌는지만 알 수 있었지, 왜 졌는지는 알 수가 없더라고요.
그래서 직접 거래를 위험 대비 보상, 진입 타이밍, 청산 원칙, 내재 변동성, 포지션 크기 등 여러 기준으로 평가하는 도구를 만들어봤습니다. 그 결과 가장 크게 깨달은 점은 진입 타이밍은 꽤 괜찮았지만, 위험 대비 보상이 너무 나빴다는 거예요. 즉, 좋은 시기에 들어간 걸 좋은 거래라고 착각했던 거죠.
혹시 옵션 거래할 때 손익뿐만 아니라 위험 대비 수익(R)도 기록하거나 관리하는 분 계신가요?
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