1800번 시뮬레이션으로 $10 예산에 맞는 알고리즘 찾음 💡

솔직히 난 신경 때문에 직접 트레이딩을 거의 못하겠어. 내가 너무 가난해서 스트레스가 심하거든, 그래서 알고리즘을 만들기로 했어.

시뮬레이션을 1800번 돌려본 끝에 10달러 예산에 맞는 승리 후보 전략을 찾은 것 같아.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 작성자가 직접 매매할 때 심리적 한계(긴장, 두려움)와 자본의 제약 때문에 실전 거래를 지속하기 어렵다고 느껴, 알고리즘으로 그 문제를 해결하려는 시도를 간단히 공유한 것입니다.

작성자가 실제로 묻고 있거나 걱정하는 것은 '작은 자본(약 10달러)으로도 실현 가능한 자동화 전략이 있는가?' 입니다. 그래서 여러 전략, 포지션 규모, 레버리지, 임계값 등을 바꿔가며 많은 시뮬레이션을 돌려본 결과를 간단히 알린 것입니다.

여기서 알아둬야 할 쉬운 개념들: 백테스트는 과거 데이터로 전략을 검증하는 과정이고, 포워드 테스트는 실시간 환경이나 모의계좌에서 전략을 돌려 과적합(데이터에 너무 맞춰진 상태)을 확인하는 단계입니다. 소액 계좌는 수수료, 슬리피지(주문 체결 차이), 심리적 압박에 더 민감하므로 반드시 포워드 테스트와 엄격한 리스크 관리, 그리고 트레이딩 심리 훈련을 병행해야 합니다.