11번째 프로프 트레이딩 도전 실패에서 배운 점 ✍️

이번 도전은 4개월 넘게 이어진 가장 긴 도전이었어요. 1단계 목표 10% 수익은 처음으로 달성했지만, 2단계에서 무너졌습니다.

도중에 전략을 크게 바꾸지 않고 유지하려고 노력한 점은 진전이었지만, 결국 완벽하지 않았죠.

세팅 기회가 줄면서 자신감이 떨어졌고, 중간에 작은 조정들을 시작했는데, 이 조정들은 데이터에 기반하지 않아 혼란과 의심을 불러왔습니다.

그 결과 손실 구간이 길어졌고, '거의 맞는' 기회를 억지로 밀어붙이다 보니 서서히 자금을 잃었습니다.

결국 가장 큰 문제는 월 8~12번 정도에 불과한 낮은 거래 기회 빈도였습니다. 이런 적은 기회 중 하나라도 놓치면 타격이 커지고, 그게 나쁜 결과의 시작점이 되었어요.

11번 도전하며 느낀 점은, 1) 손실 후 중간에 전략을 바꾸는 건 감정적 판단이라 실패 확률만 높아진다는 것, 2) 거래 기회가 적으면 자기 자신과 싸우는 시간이 길어져 자신감이 떨어진다는 것, 3) 데이터 기반으로 전략을 다듬은 것과 두려움에 의한 조정은 전혀 다르다는 사실입니다.

이번 도전에서 복수 매매나 과도한 거래는 과거에 비해 거의 문제가 되지 않아 조금은 나아졌다고 느껴요.

다음 도전은 충분한 휴식 후에, 라이브 계좌에 들어가기 전에 100건 이상 백테스트와 세밀한 기록으로 철저히 준비할 계획입니다.

그리고 전략은 주당 최소 3번 이상의 거래 기회를 제공해야 하고, 위험 대비 보상이 높기보다 승률이 조금 더 높은 전략이 꾸준함에 더 도움이 된다는 걸 알게 됐습니다.