🧠 10% 손실 제한을 견디는 시스템 만들었는데, 이 수익률이면 의미가 있을까요?

몇 달 동안 직접 파이썬으로 알고리즘 트레이딩 시스템을 만들어봤습니다. 목표는 시장에서 살아남으면서도 프로프 펌의 10% 최대 낙폭 제한을 충족시키는 것이었습니다.

별다른 과최적화 없이 워크포워드 검증 기준으로 2022~2025 아웃 오브 샘플 결과만 토대로 보면, 보수적으로 월 수익률 0.7~0.9% 정도 나옵니다. 연으로 따지면 거의 10%인데, 이게 솔직히 너무 밋밋하게 느껴집니다.

현재는 독일지수(GER30), 달러/엔(USDJPY), 금(Gold) 세 자산을 대상으로 전략 3개가 돌아가게 세팅했고, 일단 손실 방어에 완전 초점을 맞췄습니다. 몬테카를로 결과도 10% 손실을 넘길 확률이 1% 미만으로 나왔고요. 근데 리스크가 낮은 만큼 기대수익도 너무 낮은 느낌이라 고민이 생깁니다.

장기적으로 프로프 트레이딩을 생각할 때, 이런 보수적 설계가 정상적인지, 아니면 월 1% 미만 수익률이라면 오히려 시간 낭비에 가까운 건지 조언을 듣고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시글은 시스템 트레이딩 개발자가 프로프 트레이딩 규정(예: 최대 10% 낙폭 제한)에 맞추어 굉장히 리스크를 줄인 알고리즘을 만들고 나서, 그 기대수익률이 너무 낮은 건 아닌지 고민하면서 작성한 글입니다.

작성자의 주요 질문은 두 가지입니다. 첫째, 월 0.7~0.9% 정도의 수익률(연 10%)이 프로프 트레이딩에서는 실제로 충분히 ‘지속 가능한 모델’로 인정받을 수 있는 수준인지. 둘째, 이렇게 낮은 수익률이라면 시스템을 사용하는 의미가 있는지에 대해 현실적인 조언을 구하고 있습니다.

여기서 ‘워크포워드 테스트’는 과거 데이터를 일정 부분 훈련용으로 쓰고, 그 외 구간으로 성능을 검증하는 방식이며, ‘몬테카를로 시뮬레이션’은 다양한 시나리오를 통계적으로 실험해 리스크를 평가하는 방법입니다. 환율(USDJPY), 지수(GER30), 금(Gold) 세 종목을 대상으로, 트레이딩에 있어 가장 먼저 생존(living to trade another day)을 기준으로 생각한 것이 핵심 배경입니다.