1분봉 구조 기반 시스템 거래, 백테스트 신뢰 문제 🤔

안녕하세요,

저는 1분봉 OHLC 데이터를 기반으로 파이썬 시스템을 만들고 있는데, 상위 차트(M5~H1) 구조를 이용해 시장 상황을 파악하고 있습니다.

컨셉은 단순해요. 상위 차트에서 의미 있는 구간(오더블록, FVG 등)을 찾고, 가격이 그 구간에 다시 왔을 때 1분봉 반응이 확실할 때만 진입합니다. 진입 조건은 엄격하게 필터링하며, 리스크도 고정된 수치가 아니라 구조에 따라 정합니다.

백테스트는 US30, NAS100 같은 지수에서 특히 깔끔한 조건만 걸었을 때 확실한 듯 보였어요. 근데 이제 직접 운용할 때 신뢰가 잘 안가네요.

정말 실전에서 통하는 엣지인지, 아니면 백테스트에만 들어맞는 착시인지 혼란스럽습니다. 실행 가정, 스프레드, 시장 변화 같은 문제가 특히 타임프레임이 낮을수록 크게 작용할 것 같기도 하고요.

혹시 저처럼 구조 기반 + 낮은 시간대 시스템으로 겪은 분들, 백테스트 결과를 실거래에 적용하는 과정에서는 어떻게 하셨나요? 좋은 결과를 실제 투자에 옮기는 방법이 궁금합니다.