1년 고생 끝에 드디어 나만의 매매 원칙 찾았습니다💡

지난 1년간 여러 매매 시스템을 계속 바꾸며 복잡하게만 만들었는데, 결국 차트에서 불필요한 요소를 다 뺐어요. 그리고 무작위 진입 대신 경매 행위를 기준으로 한 규칙적인 매매 시스템을 구축했습니다.

이걸 나스닥과 미니 S&P 데이터 2년치로 백테스트해봤습니다.

제가 주로 쓰는 지표는 다음과 같습니다:
- 볼륨 프로파일
- 세션 볼륨 프로파일
- VWAP
- 풋프린트
- 누적 델타
- 전일 및 전주 가격대
- 장전 고/저가
- 시장 자체에서 만들어진 중요한 가격대

시스템 작동 방식은 이렇습니다:

1. 프리마켓에서는 전일 고/저가, 장전 고/저가, 이전 세션 가치 영역 고/저가를 표시합니다.
2. 중요한 고거래량 영역과 저거래량 영역(HVN/LVN)을 찾습니다.
3. 장중 VWAP 중요 가격대를 예상합니다.
4. 뉴욕 세션 시작 후에는 의미 있는 가격대에서만 움직임을 봅니다. 혼조세나 초반 노이즈에는 관망합니다.

예를 들어, 전일 고가 위로 매수세가 몰려도 가격이 그 위에 고정하지 못하면, 델타가 양수임에도 매도세가 치고 들어와 범위 안으로 밀어넣는 경우에 숏을 잡습니다.

체결은 확인 캔들이 닫히거나 되돌림 구간에서 진입하고,
스톱은 포착된 함정 위아래에 둡니다.
목표가는 다음 HVN, LVN 또는 반대 유동 구간이고,
부분 익절은 최소 1:2 비율로 하며,
급격한 움직임 뒤에는 쫓아가지 않습니다.

추가 규칙으로는,
거래량 없는 구간이나 가치 영역 한가운데에서는 매매하지 않고,
명확한 매물 소화와 흡수 신호가 아니면 역추세 거래는 피합니다.
하루 1~2건 정도, 주로 뉴욕 세션 첫 2~3시간 내에만 거래합니다.

가장 큰 변화는 방향 예측을 포기하고, 누가 시장에 갇히고 비즈니스가 수용 또는 거부되는지에 집중한다는 점이에요.

처음에는 ICT 전략을 참고했지만 지금은 ICT와 레벨2 시장 정보가 혼합된 형태로 매매합니다.

아직 더 많은 검증이 필요하지만, 실제로 첫 세 번 수익을 안겨준 시스템입니다.