📊 하루 수익률 20%, HMM 모델로 0DTE 매매 실험 중

은퇴 후 머리를 굴려볼 겸 소액 실험 계좌로 0DTE 옵션 매매를 해보고 있습니다. 시작은 $200였고, 베팅 수는 적지만 통계적으로 유의미한 결과만 보려는 거라 신경은 안 씁니다. 목표는 오전·오후 진입 타이밍을 찾는 것이고, 필요할 땐 마팅게일 방식으로 추가 진입합니다. 물론 고위험 전략이라 초보자는 절대 비추입니다. 저에겐 잃어도 큰 영향 없는 금액이라 가능한 접근이에요.

예전엔 오픈 루프 기반 모델로 64건 연속 승률 100% 기록도 있었고, 지금 실험은 폐쇄 루프 기반이라 승률은 떨어졌지만 수익률 자체는 괜찮습니다. 지난 5일간 평균 단일 수익률이 약 22.3%, 누적 복리 수익률은 19.6%로 하루 20% 수준입니다. 물론 장기적으로는 수익률이 낮아질 거라 한 달 단위로 리셋하고 있어요. 거래량이 10만 개 이상이라 1~10계약 정도는 슬리피지 없이 체결됩니다. 실제 $211.51에서 $516.59까지 144% 올랐습니다.

아무리 샤프 비율이 낮아도 리스크 관리만 되면 이런 결과도 나옵니다. 승률은 거의 ‘동전 던지기’ 수준이지만, 지표를 통한 약간의 엣지와 리스크 조절 덕분에 수익률이 안정화되는 듯합니다. 0DTE의 극단적 레버리지(1000:1)는 아주 작은 변동만으로도 목표 도달이 가능하죠. 자기 지표에서 주기 신호랑 맞춰서 거래하면 꽤 잘 맞아떨어집니다.

또 한쪽은 Hidden Markov Model(HMM) 계좌로, 다른 한쪽은 눈에 보이는 일반 계좌로 나눠서 비대칭적으로 운용 중입니다. 제 생각엔 피보나치 38.2% 비율로 자금을 나눠야 HMM 계좌 쪽 유동성도 확보하면서 효율이 좋아집니다. 과거 신호처리랑 제어이론을 다루던 경력을 활용해 포지션을 조절하고 있어요.

이번 달은 지금 속도로 가면 빨간 선까지, 파란 선은 실제 수익 누적선입니다. 검은 점선은 만약 하루 8.5% 수익률만 나와도 갈 수 있는 예상선입니다. 다음 달은 $500로 리셋 후 $3000 목표 설정 예정입니다. 통계적으로 보면 현재 수익 패턴은 대략 4-시그마 안에 들어오는 분포라, 현금 확보에 유리한 쪽으로 살짝 기울어져 있습니다. 충분한 데이터가 쌓이면 규모를 늘릴 생각입니다. 혹시 이 방식 따라 해보실 거라면 꼭 종이거래로 충분히 시뮬레이션하고, 아주 소액으로 시작하시길 추천드립니다.

아이디어 공유는 언제든 환영입니다. 도움이 되었으면 좋겠네요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 전자공학 출신의 은퇴자가 극단적으로 단기적인 옵션 매매 — 특히 '0DTE 옵션'(DTE = Days To Expiry, 즉 당일 만료 옵션)을 실험하면서 얻은 통계적 결과를 공유하는 글입니다. 글쓴이는 Hidden Markov Model(HMM) 같은 확률 기반 모델을 활용해 수익을 만들고자 하며, 아주 작은 금액($200)을 활용해 고위험 전략을 테스트 중입니다.

핵심 전략은 마틴게일식 물타기 + 리스크 제한 + 통계 신호 기반 진입입니다. 오픈 루프(예측만 존재)와 폐쇄 루프(실시간 피드백 존재) 모델 개념도 가져와 백테스트와 실시간 테스트를 병행하고 있습니다. 주로 SPY ETF에 0DTE 콜/풋 옵션을 하루 단위로 매매하며, 변동성이 아니라 '작은 지표 내 신호 변화'에 반응하는 구조입니다.

글 말미에선 구체적인 수익률, 자금 관리 방법(월별 초기화, 비대칭 계좌 분리 운영 방식), 성장률 시나리오 등을 제시하며 앞으로의 확장도 염두에 두고 있음을 암시합니다. 전문성이 필요한 분야이지만, 수학적 모델 기반 스캘핑 또는 초단타 전략에 관심이 있다면 참고할 만한 아이디어입니다.