프로프 트레이딩 계좌, 실제로 얼마나 자주 수익금을 받을까? 📊

지난 기간동안 단순한 수익률 계산 대신, 여러 계좌 설정에서 실제 수익금 지급 빈도를 모델링해 봤더니 계좌 선택에 대한 생각이 완전히 바뀌었습니다. 보통은 출금 스크린샷이나 기대값 계산만 보는데, 정작 중요한 부분은 잘 다뤄지지 않는 것 같아 공유합니다.

방법을 간단히 설명하자면, 저는 8가지 다른 포트폴리오 구성을 만들고 각각에 대해 1500번 몬테카를로 시뮬레이션을 실행해 총 1만2000년치 계좌 운영 데이터를 만들었어요. 여기서 단순 수익률 대신, 연간 수익금 지급 횟수, 첫 수익금까지 걸린 기간, 그리고 그 전에 계좌가 아예 손실로 끝난 빈도를 추적했습니다.

가장 놀라웠던 점은 수익금 지급 빈도와 계좌 손실 위험이 거의 한 몸이라는 사실입니다. 자주 수익금을 받는 계좌가 동시에 손실로 끝날 확률도 높아요. 즉, 수익금 지급 빈도와 생존률은 반비례 관계라고 생각하면 됩니다.

예를 들어, 제가 설정한 가장 보수적인 계좌는 연평균 1.7회 수익금 지급이 있지만, 거의 손실 없이 99% 가까운 생존률을 보입니다. 반면, 훨씬 공격적인 계좌는 연 5회 이상 수익금을 주지만 손실 확률도 5~7%로 뛰어요. 수익금 지급 횟수를 3배로 늘리면 그만큼 손실 위험도 커지는 셈입니다.

또 하나 숨겨진 비용은 첫 수익금까지 걸리는 시간인데, 보수적인 설정에선 한 달 이상, 공격적일 때는 4개월 넘게 걸리기도 합니다. 수익률뿐 아니라 계좌에서 아무것도 받지 못하는 기간도 고려해야 하죠.

결론적으로, 계속해서 받을 수 있는 작은 수익금이 한 번 크게 받으려다 망하는 것보다 낫다는 생각입니다. 대부분 사람은 빨리 큰 수익금을 받으려 최적화하지만, 그 프로필은 계좌가 살아남지 못하는 경우가 많습니다.

여러분은 어떻게 생각하시나요? 자주 수익을 내는 쪽에 무게를 두시나요, 아니면 계좌 생존률을 우선시하시나요? 아니면 둘을 따로 보시나요?