프로프 계정에서 거래할 때 A(높은 승률+낮은 RR) vs B(낮은 승률+높은 RR), 어느 쪽을 목표로 할까? 🤔

내 종료 모델들에 대해 연간 수익 기여도를 확인하려고 통계를 모아봤더니 갈림길에 섰다.

Exit 모델 A: TP를 2RR로 잡고, 트레이드당 평균 0.38R(승패 포함)을 준다. 승률은 46%다.

Exit 모델 B: TP를 3RR로 잡고, 트레이드당 평균 0.52R(승패 포함)을 준다. 다만 승률은 38%로 낮은데, 많은 트레이드가 2R 지점까지는 찍었다가 반전해 손절로 귀결되는 패턴이다.

명백하긴 한데, 기대수익만 보면 B가 더 낫다. 문제는 B가 더 큰 드로다운을 유발한다는 점이다.

내 걱정 포인트는 두 가지다: 첫째, 내가 거래하려는 프로프(평가) 계정들이 허용하는 최대 드로다운이 10%다. 둘째, 모델 A는 트레이드당 수익이 낮지만 버퍼를 두고 리스크를 조금씩 늘리면 복리 효과로 어느 정도 만회할 수 있다.

질문: 계정 규정과 스케일업 목표를 위해 안정적으로 계정이 무너지지 않도록 모델 A의 일관성을 추구할까, 아니면 트레이드당 최대 RR를 노리는 모델 B로 공격적으로 가서 계정 붕괴는 신경 쓰지 않고(다른 계정으로 보완하거나) 수익을 극대화할까?

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 나왔나: 작성자는 두 가지 다른 익절(Exit) 모델을 백테스트/통계로 비교해 보면서, 기대수익(트레이드당 평균 R)과 실제 계정 운영에서의 드로다운 제한 사이에서 고민하고 있습니다. 특히 프로프(평가) 계정의 최대 허용 드로다운(여기서는 10%)이 판단에 큰 영향을 주고 있습니다.

작성자가 실제로 묻고 있는 것: 단순히 기대수익만 높은 쪽을 선택하면 되는지, 아니면 계정 규정과 확률적 연속 손실(드로다운) 위험을 더 우선해야 하는지 묻고 있습니다. 즉 ‘높은 승률·낮은 RR’ 대 ‘낮은 승률·높은 RR’ 중 어떤 조합이 실전 운영에 더 적합한가를 고민하고 있습니다.

핵심 개념(아주 쉬운 설명): RR은 Risk-Reward(리스크 대비 보상)로, 예를 들어 1R은 내가 한 트레이드에서 감수하는 손실량을 의미합니다. TP(테이크 프로핏)는 익절 수준(예: 2RR=리스크의 2배를 노림). 승률은 전체 트레이드 중 이기는 비율이고, 트레이드당 평균 R은 모든 트레이드(승·패 포함)를 평균한 기대값입니다. 드로다운은 계정 자금이 최고점에서 얼마나 떨어졌는지를 말합니다.

왜 드로다운이 중요한가: 프로프 계정은 보통 계정 보호 규정(최대 드로다운 등)이 있어서 일정 수준 이상으로 손실이 누적되면 계정이 즉시 정지되거나 평가 실패로 이어집니다. 따라서 기대수익이 높아도 해당 규정을 자주 위반하면 실제로는 스케일 업(계정 확장)이나 계정 유지가 불가능합니다.

실전적 관점에서 고려할 점들: 1) 기대수익(평균 R)만 보지 말고 최대 연속 손실 시나리오(혹은 몬테카를로 시뮬레이션)를 검토해 실제 드로다운 분포를 확인하세요. 2) 포지션 사이징을 조절하면 모델 B의 기대값을 유지하면서도 드로다운 확률을 낮출 수 있습니다(리스크 퍼 트레이드 축소). 3) 프로프 규정을 최우선으로 삼아 계정 생존을 확보하면 스케일업 기회를 잃지 않습니다. 4) 공격적 모델은 별도 계정(또는 작은 자본)으로 운용해 메인 계정 규정을 지키는 전략도 현실적인 선택입니다.

요약 권고(간단): 프로프 계정에서 스케일업이 목표라면 계정 규정을 지키는 쪽(안전한 포지션 사이징과 모델 선택)을 우선하고, 공격적 접근은 별도 계정이나 낮은 리스크 비율로 시험 운영하세요. 반대로 규정이 덜 중요하고 최대화가 목표라면 모델 B를 선택하되 리스크 조절과 심리적 준비가 필수입니다.