풀백 등급 매겨봤더니 A·B급이 C·D급보다 35% 더 버텼다 📊

기관 자금이 거래량의 약 75%를 차지한다는 관점에서, 기관이 들어오면 거래량이 먼저 보이고 나가면 거래량이 말라붙습니다. 그래서 저는 거래량 서명이 다른 순간을 찾기 위해 집중합니다.

문제는 돌파구 자체가 아니라 돌파 후 나오는 풀백에서 대부분이 손해를 보는 점입니다. 좋은 자리에서 진입했는데 딥이 나오면 버틸지 손절할지 고민하게 되죠.

그래서 저는 전략이 아니라 필터를 만들었습니다. 각 풀백을 A부터 D까지 등급화하는 필터입니다.

이 필터는 무엇을 거래할지 말해주진 않습니다. 대신 어떤 딥을 믿고 버틸지, 어떤 딥에서 나와야 할지 알려줍니다.

5분봉 기준으로 29종목에서 9,000개가 넘는 풀백을 채점한 결과, 상위 등급(A·B)은 약 40% 정도 그 레벨을 지켰고, 하위 등급(C·D)은 약 30%에 그쳤습니다. 이는 스톱이 살아남을 확률에서 대략 35% 차이가 난다는 뜻입니다.

첫 번째 차트는 ARTL입니다. 초반에 거래량 패널이 A급 돌파를 찍었고, 이후 상승 구간의 모든 풀백은 C·D로 등급되어 "믿지 말라"고 필터가 경고했습니다. 결과적으로 주가는 60% 폭락했습니다.

두 번째 차트는 AMD입니다. $202 부근에서 A급 풀백들이 나왔고 가격은 그 레벨을 지켜 $207까지 올랐습니다.

같은 딥이라도 종목마다 등급이 달라집니다. 작전 규모와 거래량 역학이 모든 걸 바꿉니다. 여러분은 풀백을 버틸지 자를지를 어떻게 결정하시나요? 규칙인가 직관인가요?

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 나왔나: 작성자는 데이트레이딩 맥락에서, 풀백(pullback)마다 신뢰도를 매길 수 있는 필터를 만들고 실거래 데이터로 성과를 점검해 결과를 공유하려고 글을 올렸습니다. 핵심 목표는 트레이더들이 딥이 나왔을 때 '버텨도 될 풀백'과 '자르는 게 낫다'를 구분하도록 돕는 것입니다.

작성자가 실제로 묻고 걱정하는 것은 무엇인가: 작성자는 돌파 후 발생하는 풀백에서 손절을 당하는 일이 많아, 단순한 감이나 운이 아니라 데이터 기반의 신뢰도(등급)가 있으면 보유 여부 결정을 더 합리적으로 할 수 있다고 봅니다. 즉, 이미 진입한 포지션에서 딥을 견딜지 포지션을 정리할지를 알고 싶어 합니다.

데이터와 기준을 간단히 설명(쉽게 이해하도록): 작성자와 댓글에서 밝힌 바에 따르면 데이터 범위는 29종목, 5분봉, 약 1개월이며 확인된 풀백은 9,000건이 넘습니다. 여기서 '확인된 풀백'은 상승 추세에서 먼저 빨간 봉이 나왔고 그 다음에 녹색으로 반전되는 캔들이 나타난 경우를 의미합니다. '레벨이 지켜졌다'는 것은 해당 바의 저점이 다음 5개의 바(5봉) 동안 유지되었다는 뜻입니다. 등급은 여러 요소를 결합해 A·B·C·D로 매기며, A·B를 상위(믿을 만한 딥), C·D를 하위(믿지 말아야 할 딥)로 본 것입니다.

이 결과가 의미하는 것: 본 글의 수치는 '승률'이 아니라 '생존률(survival rate)'입니다. 이미 포지션에 들어와 있을 때 등급은 그 딥을 참을 만한지, 아니면 정리해야 할지를 알려주는 지표로 사용됩니다. 따라서 이 필터는 진입 신호를 대체하는 게 아니라 보유 관리(리스크 관리)에 도움을 주는 보조 도구로 이해해야 합니다.