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포지션 크기 계산이 생존을 좌우하는 이유 📏

r/Daytrading • 2026.02.18 00:45 • 조회 23

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트레이딩에서 성공보다 중요한 건 꾸준히 살아남는 것입니다. 진입 타점보다 포지션 크기와 리스크 조절이 장기적으로 더 결정적인 역할을 합니다. 트레이드마다 손실 한도를 계산하는 습관이 중요합니다.

트레이딩 하다 보면 대부분 진입 타이밍이나 좋은 셋업에만 집중하는 경우가 많죠.

그런데 정말 긴 시간 버티려면, 포지션 크기와 손실 관리가 훨씬 중요하다고 생각합니다.

그냥그런 전략으로도 리스크만 잘 조절하면 오래 살아남을 수 있고, 반대로 아무리 좋은 전략도 크기 조절을 못 하면 한순간에 계좌 날릴 수 있어요.

저는 보통 트레이드를 할 때마다 포지션 크기를 따로 계산하는데, 혹시 여러분은 어떻게 하시나요? 고정 수량으로 거래하시나요, 아니면 그때그때 리스크에 맞춰 계산하시나요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 단타나 스윙 트레이딩을 하는 트레이더들이 자주 빠지는 '진입 신호 집착'에서 벗어나, 진정 계좌 생존율을 높여주는 핵심 요소가 무엇인지를 상기시키기 위해 작성됐습니다.

작성자는 포지션 사이징(Position sizing), 즉 '한 번의 거래에 얼마를 베팅할지'를 정하는 방식이 장기 생존에 가장 큰 영향을 끼친다고 강조합니다. 실제로 진입 전략보다 중요한 것이 손실 폭과 계좌 관리인데, 많은 사람들은 이를 간과합니다.

특히, 매번 포지션을 계산해 리스크 금액을 일정하게 가져가는 방식(예: 계좌의 1% 리스크)은 흔들림에 덜 취약하다는 점도 포인트입니다. 고정 수량으로 거래하면 계좌가 줄어들거나 늘어날 때 실제 리스크가 변하기 때문에 갑작스러운 손실폭이 클 수 있습니다.

이 글은 포지션 크기를 무작정 고정하지 말고, 매 거래마다 리스크 기반으로 조정하는 것이 지속가능한 전략이라고 조언합니다.

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#단타 #리스크 관리 #포지션 사이징 #자금관리 #트레이딩

💬 원문 댓글 (4)

u/AgnosticWaggs ▲ 2

저는 한 번의 거래에 계좌의 최대 10%까지만 사용하고, 손실 한도는 1~2%로 정해놓고 거래합니다.

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I only trade with max 10% and risk 1-2% of my total account

u/imianha ▲ 2

저는 매 거래마다 포지션 크기를 계산합니다. 손실 비율은 항상 고정으로 계좌의 1%예요. 많지도 적지도 않게요. 이렇게 하면 계좌를 말아먹지 않고 버틸 수 있겠죠 ㅋㅋ

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I calculate position size.

What is fixed for me is my % loss, i always loose 1% of my account per trade, no more no less!

This way i should be able to not burn my account lmfao

u/SwapHunt ▲ 1

이건 생존자 편향이 확실히 있는 주제죠. 대부분 계좌를 날린 사람들은 진입이 잘못된 게 아니라, 포지션 크기를 일관되게 못 잡아서 그런 거예요. 승률 45%에 손익비 2:1인 전략도, 이긴 뒤에 증액하고 진 뒤에 축소하는 잘못된 순서로 사이징하면 계좌를 망칠 수 있습니다.고정 비율 사이징은 재미는 없지만, 손실폭을 비합리적으로 키우지 않으면서 복리 효과를 잘 살릴 수 있어요. 반면 고정 수량 방식은 계좌가 줄거나 늘어남에 따라 실질 리스크 퍼센트가 달라지기 때문에, 손실한도가 그때그때 바뀌는 문제가 생깁니다.방법 자체엔 정답이 없지만, 중요한 건 늘 같은 기준으로 사이징하고, 거래 전에 최대 손실 상황을 계산해두는 겁니다.

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The survivorship bias here is real. Most traders who blew up did so because sizing was inconsistent, not because their entry logic was wrong. A strategy with 45% win rate and 2:1 reward-to-risk still destroys accounts if sizing scales up after wins and down after losses in the wrong sequence.

Fixed fractional sizing is not exciting but it compounds the edge without amplifying drawdown asymmetrically. The problem with fixed lots is that your actual risk percentage fluctuates as your account grows or shrinks, which means your drawdown tolerance shifts in ways most traders don't account for.

Neither approach is universally correct. What matters is that the sizing method is consistent and the max drawdown scenario is calculated before the trade, not during it.

u/BrysonTurnRoundStory ▲ 1

가장 중요한 건 리스크 금액 기준으로 거래하는 겁니다. 고정 주수나 금액으로 거래하면 리스크 관리가 안 돼요. 전문 트레이더들은 모두 리스크 금액 기준으로 하죠.저는 언제나 '이번 거래에서 잃어도 괜찮은 금액'을 기준으로 거래합니다. 예를 들어 한 거래당 $100 손실은 괜찮다 생각하면, $1짜리 주식이든 $200짜리든 똑같이 조정해서 들어가요. 손절 기준을 기준으로 주식 수를 조정해서, 항상 최대 얼마까지 잃을 수 있는지 알고 있어요. 고정 주수로 하면 $1이냐 $10이냐에 따라 리스크가 너무 달라지죠.제 브로커 플랫폼은 이걸 자동으로 계산해줘서, 그냥 리스크 금액만 입력하면 알아서 주수 계산해서 매수해줍니다. 대부분 플랫폼엔 이런 기능이 없어서, 엑셀로 계산해도 됩니다.예시:1단계: 리스크 금액 결정 (예: $100)2단계: 손절선 정하기 (예: $9.60)3단계: 진입가 정하기 (예: $10.50)4단계: 계산 = $100 / ($10.50 - $9.60) = 111주 매수

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The #1 is to trade by RISK amount. People here trade fixed shares, and fixed dollars, which is poor risk management IMO. Pros trade by risk amount.

RISK amount is the ONLY way i would ever trade. A $100 risk on a $1 stock or a $200 stock, would be the same for me. I adjust share size based on my stop loss. Every trade i know how much I can potentially lose. If you have fixed share size, a $1 stock or a $10 stook would be massive jump in risk.

My platform auto calculates it for me. So I never have to do the math for share sizing. If I say its $100 risk or whatever, it buys the right amount of shares based on my stop loss.

Most platforms don't support this, so you can have an excel sheet with the rough math.

Step 1: Know your risk amount. Example $100

Step 2: Know your stop loss. $9.60

Step 3: Know your purchase price. $10.50

Step 3: Calculated. $100/.90 (purchase price - Stop loss price) = 111 Shares to buy.

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