포지션 사이즈는 어떻게 정하는 게 좋을까요? 🤔

r/Daytrading • 2026.01.19 08:01 • 조회 5

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거래 리스크 설정과 포지션 사이즈는 별개로 계산해야 합니다. 손절선 위치와 계좌의 리스크 허용범위를 먼저 정한 뒤, 계산된 손실 금액에 맞게 포지션을 조절해야 합니다. 독자들은 '리스크 기준 → 손절 위치 → 포지션 사이즈' 순서를 기억해두면 좋습니다.

초보 트레이더입니다.

최근에 알게 된 건, 한 번의 거래에서 감수할 리스크(R)랑 포지션 사이즈는 따로 계산해야 한다는 점이에요.

근데 궁금한 게, 실제 포지션 사이즈는 어떻게 정해야 하는 건가요?

포지션이 크면 손절이 걸릴 가능성도 더 높다고 알고 있어서, 어느 선까지 잡는 게 합리적인지 잘 모르겠습니다.

혹시 다들 어떤 기준으로 포지션 수량을 계산하시는지 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 트레이딩 입문자가 포지션 사이징(position sizing, 포지션 수량 결정)을 어떻게 계산해야 하는지 질문한 글입니다. 작성자는 '한 거래당 얼마까지 손실을 감수할 수 있는가(리스크 계산)'는 개념을 알게 된 상태지만, 그것과 실제 매수 수량을 어떻게 연동해야 할지는 아직 잘 모르는 상태입니다.

이런 질문은 매매에서 '리스크 관리'가 중요하다는 걸 배우기 시작한 투자자들이 자주 묻는 주제입니다. 가장 기본적인 방식은, 먼저 '계좌 자산의 몇 퍼센트를 감수할지'를 정한 뒤, 해당 거래의 손절 범위(Stop Loss)까지의 가격 차를 기준으로 몇 주 또는 몇 계약을 살지를 역으로 계산하는 것입니다.

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#데이 트레이딩 #리스크 관리 #포지션 사이즈 #트레이딩

💬 원문 댓글 (6)

u/ApopheniaPays ▲ 2

한 번의 거래당 계좌에서 얼마나 리스크를 감수할지 먼저 정하세요. 보통은 0.5%에서 2% 사이가 일반적입니다. 그 다음 손절할 위치를 정하고, 그 지점까지 도달했을 때 해당 금액만 손실나도록 포지션 수량을 계산하면 됩니다. 예를 들어 거래당 최대 손실을 $100로 설정했고, 손절선이 매수 가격보다 $10 아래라고 하면, 10주를 매수하는 식이죠. 이렇게 하면 손절되더라도 정확히 $100만 잃게 됩니다.

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Decide how much of your account you want to risk per trade — usually somewhere between .5% and 2%. Find the best place to place a stop loss, and then finally size your position so you lose your per-trade risk by hitting that stop loss from your entry. For instance, if your max loss per trade works out to $100, and the best place for a stop loss looks to be $10 below the current price that you’re buying at, buy 10 shares. This way if you stop out you lose that hundred dollars but no more.

u/squirrel_of_fortune ▲ 1

거래당 최대 손실을 $100로 정하고, 손절선을 진입가에서 $50 떨어진 지점에 둔다면, 2계약을 매수해야 합니다. 저는 보통 손절을 2 ATR 기준으로 정하고, 그 수치와 리스크 금액을 조합해서 계약 수를 결정합니다. 중요한 건 손절선을 어디에 둘지 명확한 근거가 있어야 한다는 거예요. 단순히 '이 정도만 잃고 싶다' 식으로 손절선을 정하면, 종목의 변동성이나 특성을 전혀 반영하지 못하고 계산이 틀어질 수 있습니다.

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Say you want ot risk no.more 100usd per trade, and your stoploss want ot be 50 dollars away, you would buy 2 contracts.

I usually have a stop.of 2 atr, and.from that and my risk per trade i can work out how many contracts to buy.

Note, you need to have a reason for where you.put your stop loss and it's based on whatever method you're using, only once you know that do you work out position size. A lot.of newbies say I'll put my stop loss x usd away cos I don't want to lose more than that and don't think about the instruments value or volatility

u/Dizzy_Egg_2396 ▲ 1

먼저 감수할 리스크부터 정하세요. 보통은 전체 계좌의 1~2%가 한계라고 생각합니다. 인터넷에 있는 계산기를 활용하면 진입 가격, 손절선 등을 넣어서 자동으로 몇 랏을 매매해야 할지 계산할 수 있어요. 저는 개인적으로 잔고 기준으로 항상 동일한 포지션을 유지하는 수학적 방식을 쓰고 있어요. 잔고 $10,000마다 최대 0.06랏까지만 거래하는 식이죠. 이런 방식이 아니더라도 계산기를 써서 정밀하게 맞추는 걸 추천합니다.

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Decide on your risk. Generally, 1-2% is the maximum I recommend. There are also plenty of online calculators where you enter your trade data and they tell you how many lots to trade. I use a mathematical method where the position is always the same because it depends on your account balance. For every $10,000 of balance, the maximum position is 0.06 lots. But if you don't use this method, use calculators.

u/NedKelkyLives ▲ 1

선물 거래라면 틱 사이즈를 먼저 확인하고, 거래 시간 내에 얼마나 움직일 수 있을지 감을 잡는 게 중요합니다. 아직 배우는 단계라면 계약 1개만 가지고 연습하시는 게 좋아요.

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For futures, always check the tick size and get a feel for the number of ticks that might occur over your trade timeline (minutes, hour, day, whatevs).
If you are just learning, keep it to a single contract.

u/prsquared ▲ 1

트레이더마다 방식은 다르지만, 저는 단순하게 총 리스크 ÷ |진입값 - 손절값| 공식만 씁니다. 계좌의 2% 이상은 절대 위험을 감수하지 않고요. 예를 들어 $10,000 계좌에서 4포인트 손실을 감수한다면, 50주를 매수하는 식입니다. 이렇게 하면 매번 같은 조건에서 거래할 수 있어요.

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It differs from trader to trader. I just follow totalrisk/|(entry -stoploss)|. And I never risk more than 2% of my account. If I'm trading with $10000 account risking 4 points... That's 50 shares. I keep this consistent because I want to give every trade I take an equal chance to win.

u/Firm_Beginning9533 ▲ 1

리스크는 보수적으로 절삭해서, 절대 너무 많은 금액이 되지 않도록 고정하세요. 그런 금액으로 한동안 계속 트레이딩하다가, 계좌 잔고가 또 바뀌면 그때 다시 조정하면 됩니다.

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Round down find an amount that is definitely not more than you should risk and risk that every time until you're reach another cash level.

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