💡 트레이딩 전략, 실시간 테스트로 바로 확인해보는 방법

기존 퀀트 트레이딩 시스템들이 너무 불편해서 직접 간단한 실시간 전략 테스트 환경을 구축했습니다. 기존엔 새로운 전략을 실험하는 데만 해도 시간과 시행착오가 많았는데, 지금은 즉시 매매 시그널을 실험하고 그 반응을 확인할 수 있어 훨씬 효율적이에요.

방식은 간단합니다. 모든 걸 시계열 시그널로 보고, 입력 신호(가격, 거래량 등)를 이용해 [-1, 1] 범위 내의 포지션 값을 출력하는 구조입니다.

예를 들어 단순한 평균회귀 전략이라면 이렇게 표현할 수 있습니다: `price |> zscore 20 |> neg`.

이제 실시간으로 전략을 실행하는 기능까지 넣어보려고 하는데, 혹시 이런 방식이 여러분 매매에 도움이 될 수 있을까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 퀀트 트레이딩 방식에 불편함을 느낀 글쓴이가 자신만의 실시간 전략 테스트 시스템을 만든 후, 이 접근법이 다른 트레이더들에게도 유용할지 의견을 구하는 글입니다.

핵심은 '미리 데이터를 수집한 뒤 백테스트하는 기존 방식'이 아니라, 하나의 전략을 실시간으로 입력하고 즉각적인 피드백을 받을 수 있는 구조를 만들었다는 것입니다. 이 구조는 전략이 효과적인지 빠르게 검증하고, 비효율적인 전략에 소요되는 시간을 줄이는 데 초점이 맞춰져 있습니다.

예시에 나온 `price |> zscore 20 |> neg`는 파이프라인 방식으로 전략 조건들을 연결하는 표현인데, '가격을 20일 기준으로 표준화(z-score) → 부호 반전'하여 매수/매도 신호를 추출하는 평균회귀 전략을 의미합니다. 글쓴이는 여기에 실시간 매매 실행 기능까지 넣으려 하고 있으며, 다른 투자자들도 이 방법을 응용할 수 있을지 궁금해하고 있습니다.