트레이딩 그만둬야 할까? 🤔

안녕하세요, 트레이더들.

지난 2년 동안 트레이딩을 해왔습니다. 처음에는 제 돈으로 거래하다가 펌 계좌를 알게 되어 그 이후로는 펌 계좌로 거래해 왔습니다. 지금까지 7개 이상의 계좌를 날렸고 입금한 돈도 꽤 많습니다.

페이퍼 트레이딩에서는 꽤 잘합니다. 10번 중 7번은 이익인데, 펌 계좌나 실계좌로 거래하면 이기긴 하는데 결국 다 날려버립니다. 아래에 제 거래 통계를 첨부합니다.

제 전략은 단순합니다. 오더블록을 찾아 트레이드 걸고, 가격이 그 아래면 롱, 그 위면 숏입니다. 보통 그 오더블록까지 잘 따라와요.

잘 작동하는 것 같은데 왜 다 잃는지 모르겠습니다. 최근에는 100k짜리 계정 2개를 잃어서 충격이 컸습니다. 트레이딩은 좋아하는데 막혀 있는 느낌이고 제가 뭘 잘못하는지 모르겠습니다.

Account 1 Average Win $50.60 Win Ratio 62.0% Average Loss -$118.31 Profit Factor 0.70

Account 2 Average Win $6.35 Win Ratio 33.0% Average Loss -$20.52 Profit Factor 0.15

Account 3 Average Win $848.47 Win Ratio 47.0% Average Loss -$1,325.87 Profit Factor 0.58

Account 4 Average Win $5.01 Win Ratio 60.0% Average Loss -$37.74 Profit Factor 0.20

Account 5 Average Win $71.36 Win Ratio 56.0% Average Loss -$572.68 Profit Factor 0.16

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 페이퍼 트레이딩에서는 좋은 성과(승률)가 나오는데, 실계좌나 펌 계좌로 옮기면 계좌를 연속해서 크게 잃는 문제로 고민하고 있습니다. 특히 최근에 큰 금액(100k 급) 계좌를 2개 잃으면서 당혹스러워 글을 남겼습니다.

작성자가 실제로 묻는 것: "내 전략(오더블록 기반)은 작동하는데 왜 계속 계좌를 날리나?"라는 의문입니다. 즉 전략 자체의 신호와 실거래에서의 자금·심리·리스크 관리 사이에 괴리가 있는지 알고 싶어 합니다.

핵심 개념(간단히): 승률(Win Ratio)은 이긴 거래 비율, 평균 이익/평균 손실은 거래당 평균 크기, 프로핏 팩터(Profit Factor)는 총 이익 ÷ 총 손실입니다. 일반적으로 프로핏 팩터가 1보다 작으면 장기적으로 손실이 예상됩니다. 기대값(Expectation)은 보통 "평균이익×승률 − 평균손실×(1−승률)"으로 계산하고, 이 값이 음수면 시스템은 장기적으로 손해입니다.

이 통계에서 볼 점: 여러 계좌의 평균 손실(절대값)이 평균 이익보다 훨씬 크고, 프로핏 팩터가 1 미만으로 낮아 기대값이 음수일 가능성이 큽니다. 페이퍼에서는 심리적 압박과 자금관리 규칙을 다르게 적용하기 때문에 실거래에서 결과가 달라질 수 있습니다.

실전에서 점검할 항목(우선순위): 포지션 사이즈(리스크 비율)을 줄여 한 번의 손실로 계좌가 크게 흔들리지 않게 하고, 손절 규칙을 엄격히 정립하세요. 거래 로그로 개별 트레이드의 진입·손절·청산 패턴을 분석해 평균 손실이 큰 원인을 찾으세요. 또한 페이퍼와 실계좌의 심리 차이(레버리지, 슬리피지, 감정)를 체계적으로 테스트해 보세요.

짧게 요약하면: 전략 신호 자체만 보는 것에서 벗어나 자금관리와 기대값을 계산·수정하는 것이 급선무입니다.