📊 추세 기반 + 눌림목 진입 전략, 괜찮을까요?

최근 추세 + 눌림목 조합 전략을 테스트 중인데, 장기적으로 의미 있는 전략일지 궁금해서 의견을 구해봅니다.

기본적인 아이디어는 5분 또는 15분 봉에서 20EMA와 50EMA를 기준으로 추세 방향만 따라가는 방식입니다. 20EMA가 50EMA 위에 있고, 가격이 그 두 EMA 위에 있을 때만 롱 진입을 고려하고, 반대일 경우 숏을 봅니다.

진입은 가격이 20EMA 쪽으로 눌림을 줄 때, RSI(14)가 롱일 경우 40–55 / 숏일 경우 45–60 사이에 있고, 평균 이상의 거래량이 있는 캔들로 확신이 서는 즉시 들어갑니다.

손절은 직전 스윙 아래나 50EMA 아래로 두고, 익절은 첫 구간에서 1:1 리워드로 일부, 그 이후엔 손절가를 본전으로 옮기고, 최종 익절 목표는 1:2 또는 직전 고점/저점 수준입니다. 리스크는 거래당 1%로 제한하고, 하루 최대 2~4회 진입만 합니다.

이 조건들이 통계적으로 유의미한 전략으로 볼 수 있을까요? 혹시 명백한 맹점이나 특정 장에서 심하게 무너질 가능성이 있을까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기 트레이딩 전략을 구성한 개인이 전략의 타당성과 약점을 점검받기 위해 작성한 내용입니다. EMA 기반의 추세 추종 전략에 눌림목 + RSI를 결합했지만, 이를 어떤 시장 상황에서 피해야 하는지, 왜 이런 기준을 사용했는지에 대한 고찰은 부족합니다.

특히 댓글에서는 두 가지 중요한 지적이 나옵니다. 첫째, EMA는 후행성이 있기 때문에 실제 시장에서는 생각보다 늦게 반응하고, 백테스트에서는 왜곡될 수 있다는 점. 둘째, 전략에서 가장 중요한 '어떤 참여자의 심리를 겨냥해서 수익을 얻는가'에 대한 시각이 빠졌다는 점입니다. 예를 들어 어떤 트레이더의 손절 지점을 노리거나, 과도한 매수자들의 공포심리를 활용하려면 그 사람들의 행동 패턴과 빈도를 먼저 이해해야 합니다.

또한 중요한 맹점으로는 '사이드웨이' 시장에서 이 전략이 지속적으로 손실을 낼 수 있다는 점이 지적됩니다. 추세장에서 유효했던 EMA 조건은 박스권에선 신호 오류만 일으킬 수 있습니다. 따라서 전략을 실행하기 전 '이 시장이 추세장인가, 박스권인가'를 판단하는 별도의 기준이 필수적이라는 점에서 전략 보완이 요구됩니다.