몇 년간 퀀트와 AI 트레이딩 시스템을 개발해오면서 최적의 스톱로스 거리로 보통 4~5 ATR 범위를 많이 사용해왔습니다. 얼마 전 어떤 영상에서는 롱 포지션은 8 ATR, 숏 포지션은 1 ATR 거리를 추천한다고 하더군요.
그 의견이 정확한지는 잘 모르겠지만, 실제로 수익을 내고 계신 분들은 어느 정도 ATR 거리가 적당하다고 느끼시는지 궁금합니다. 수익성 있는 트레이더나 시스템을 가진 분들만 답변 부탁드립니다.
최적의 스톱로스 설정 거리는? 🛑
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스톱로스 설정 거리는 보통 4~5 ATR 정도가 적당하다는 의견이 많습니다. 하지만 시장 상황과 전략에 따라 다르기 때문에 단일한 기준을 정하기 어렵습니다. 투자자라면 자신의 전략과 시장 환경에 맞게 스톱로스 거리를 조절하는 것에 집중해야 합니다.
💬 원문 댓글 (3)
u/Hor***************
▲ 3
모든 거래가 다르기 때문에 정확한 계산은 불가능합니다.
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You can’t calculate that because every trade is unique
u/fra***********
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보편적인 최적 ATR 스톱로스는 없습니다. 전략의 보유 기간, 변동성, 승률과 수익 구조에 따라 달라집니다. 제 경험으론 짧은 스톱로스는 리스크 대비 보상은 좋지만 시장 노이즈 때문에 기대 수익이 줄어들고, 너무 넓은 스톱로스는 자본 효율을 떨어뜨립니다. 트렌드 전략에선 4~5 ATR이 적당하지만, 롱은 8 ATR, 숏은 1 ATR이라는 건 매우 비대칭적이라 시장 근거가 없으면 신중해야 합니다.
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There’s no universal “optimal” ATR stop. It depends on the strategy’s holding time, volatility regime, and win-rate/payoff structure. In my testing, tighter stops improve RR but reduce expectancy due to noise, while very wide stops hurt capital efficiency. 4-5 ATR sounds reasonable for trend systems, but 8 ATR longs vs 1 ATR shorts seems extremely asymmetric unless backed by strong market-specific data.
u/Axo***
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스톱로스를 사용하지 마세요. 단지 매매 신호가 무효화될 때만 포지션을 종료하세요.
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Do not use stop losses. Only exit a trade if the SETUP is invalidated.
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