🔁 초단타 스캘핑 전략 설계 공유

요즘 제가 집중하고 있는 매매 전략은 수 초 단위로 시세 흐름을 공략하는 초단기 스캘핑 방식입니다. 45초, 1분, 2분, 3분 차트를 주력으로 보지만, 15분이나 1시간 차트에서도 안정적인 수익이 나고 있습니다.

핵심은 여러 개의 서로 다른 전략 셋업을 독립적으로 운용하는 구조입니다. 하나의 전략에 자금이 몰려 리스크가 커지는 걸 피하기 위해, 자금을 나눠서 다수의 전략에 배분했습니다. 각 전략은 운영 규칙은 동일하지만 구조는 달라서 서로 연동되지 않고, 결과적으로 수익 곡선이 부드럽고 드로우다운도 적었습니다.

전략은 두 가지 모드로 나뉘는데, 공격 모드에서는 포지션을 점진적으로 확대하면서 수익을 극대화하고, 방어 모드에선 목표 수익 도달 후 익절 보호, 노출 축소를 통해 자산 방어에 집중합니다.

이 모든 시스템은 특정 순간의 유동성 패턴과 비효율성을 반복적으로 활용하는 게 관건이고, 동시에 포지션 크기, 진입 횟수, 모드 전환 기준에 대한 규칙을 엄격하게 유지함으로써 전략적 일관성과 규모 확장이 가능하게 설계했습니다.

관심 있는 분들을 위해 백테스트 시뮬레이션 시트 링크도 준비되어 있습니다. 이미지 속 오른쪽 열은 100만 달러 자산 기준 시뮬레이션인데, 지난 10개월 기준 평균 월 수익률이 거의 20%에, 드로우다운은 6% 미만이었습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 단타 전문 트레이더가 자신이 운용 중인 스캘핑 전략을 요약해 공유한 사례입니다. 글쓴이는 매매 빈도가 매우 높은 초단기 전략을 여러 개 조합한 시스템을 운영하고 있으며, 전략 구조나 리스크 관리 방식에 대한 관심 유도를 의도하고 있습니다.

글에서 말하는 핵심 개념 몇 가지를 정리하면 다음과 같습니다. 먼저 '스캘핑'은 수초~수분 단위로 빠르게 진입과 청산을 반복하는 방식입니다. '공격 모드'는 수익 극대화 단계이며, '방어 모드'는 수익 실현 후 손실 방어 단계입니다. '알파 디케이(alpha decay)'는 전략 수익이 점점 줄어드는 현상을 뜻하며, 글쓴이는 이를 피하기 위해 전략 중복도를 낮춘 구조를 사용하고 있습니다.

결국 이 글은 정교한 단기 시스템 매매 구조를 공유한 것이며, 관심 있는 트레이더들은 전략 설계 요소나 수익률 모델링 부분을 참고할 수 있습니다.