📊 초고속 LOB 시뮬레이터 직접 개발했습니다

최근에 L3 데이터를 활용한 강화학습 기반 HFT 리서치를 하면서, 원하는 수준의 시뮬레이터를 찾기가 쉽지 않았습니다. 속도도 아쉽고, 내부 구조가 불투명하거나 디버깅이 불편한 경우가 많아서 결국 직접 만들게 됐습니다.

그래서 개발한 게 LOBSIM입니다. C++20 기반 엔진에 Python 바인딩을 올렸고, 이벤트 단위 리플레이, 큐 순서 반영한 종이매매, 부분 체결 시뮬레이션 등 실제 거래 환경과 최대한 비슷하게 동작하도록 구성했습니다. 또한 발생하는 사실들을 구조화된 형태로 스트리밍해서 관측성과 진단 분석이 용이합니다. 수천만 이벤트도 무리 없이 처리됩니다.

기본적인 사용법은 README에 정리되어 있습니다. 특히 Streamlit으로 만든 3가지 데모 앱을 꼭 경험해보셨으면 좋겠습니다. 각각 리플레이 탐색, 전략 삽입, 실시간 지표 추적이 가능한 소형 앱인데, 위에 구조 위에서 얼마나 유연하게 작업이 가능한지를 직관적으로 보여줍니다.

실제로 L3 데이터 기반 리서치를 하시는 분들(시장 미시구조 연구, 실행 모델링, HFT/강화학습 실험 등)에겐 바로 실용적인 도구가 될 수 있을 거라 생각합니다. 직접 사용해보시고, API가 어떤지, 실시간 피드에서 놓치는 케이스가 있는지, 개선했으면 하는 부분이 있다면 어떤 거든 피드백 주시면 정말 감사하겠습니다.

▶ 데모 영상과 실행 안내: GitHub 링크