체결 실행 추적 도구 베타 참가자 모집 🧭

여러 브로커에서 MT5로 여러 시스템을 운영해봤습니다. 어느 시점엔가 전략 성과가 시장 상황이나 전략 결함으로 설명되지 않는 형태로 악화되는 걸 느꼈고, 실행 품질 문제가 아닐까 의심하게 됐습니다.

비대칭적 음의 슬리피지, 진입·청산 시점의 스프레드 변화, 불리하게 지연되는 체결, 가격·주문 기록의 불일치 같은 문제가 의심됐지만, 이를 확실히 검증할 방법이 없었습니다.

MT5에 기본 기능은 있지만 브로커 실행 행태를 체계적으로 추적·분석하기엔 부족하다고 판단해 직접 도구를 만들기로 했습니다.

목표는 체결별 지표를 수집·계산·내보내 실행 비용과 병목을 정량화하는 것입니다. 브로커가 기대보다 불리한 체결을 하는지 의심될 때, 또는 실거래 비용을 파악해 시스템 성능을 개선할 때 유용할 겁니다.

실행 추적은 시스템 트레이딩의 표준 기능이어야 한다고 생각합니다. 베타를 열 계획인데, 원하시는 기능이 있으면 알려주세요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글이 나온 이유: 작성자는 MT5로 여러 브로커에서 거래하면서 전략 수익률이 설명되지 않게 악화되는 현상을 겪었고, 그 원인이 체결(Execution) 문제일 수 있다고 의심해 이를 검증하려는 필요가 생겼습니다.

작성자가 실제로 묻고 있는 것: 브로커의 체결 품질(슬리피지·스프레드·지연 등)을 정밀히 측정하고 보고하는 도구를 만들려 하며, 베타 참가자와 어떤 기능이 중요한지(예: 정밀 슬리피지 통계, 주문·체결 로그 비교, 타임스탬프 기반 지연 분석, CSV/리포트 출력 등)를 수집하려는 의도입니다.

어려운 개념 간단 설명: 슬리피지 = 주문할 때 기대한 가격과 실제 체결 가격의 차이. 스프레드 = 매도 호가와 매수 호가의 차이로, 넓어지면 거래 비용이 커집니다. 체결 지연 = 주문을 보낸 시점과 실제 체결 사이의 시간 지연으로, 시장이 불리하게 움직이면 손실로 이어집니다. 이렇게 각 항목을 수치로 정리하면 숨은 비용을 파악하고 전략 성능 저하 원인을 구체적으로 진단할 수 있습니다.