진짜 기본 조언이 필요합니다 🔍

몇 년간 단속적으로 트레이딩해왔고, 최근 6개월은 진짜 몰입해서 프로프 계정과 제 자본으로 런던·뉴욕 세션을 매일 거래하고 있습니다.

작년 10월부터는 저널링과 백테스트를 시작했고, 마켓 구조 위주로 편향을 유지한 뒤 엔트리는 주로 5분/15분 구조에 맞추고 있습니다. 한동안 브레이크이븐 상태라 정말 답답했어요.

한달간 1분 차트로 전략을 돌려 2주 만에 자본을 두 배로 불렸지만 매틱하게 차트를 계속 지켜보는 게 너무 힘들어 상위 차트로 옮겨 RR를 낮춰 심리적 안정과 체력 관리를 했습니다. 백테스트에선 WR 60%에 RR 1.5였는데 실제로 3월에는 WR이 30%로 뚝 떨어졌습니다.

모든 거래를 기록해보니 문제는 거의 항상 콘솔리데이션 구간에서 터진다는 걸 알게 됐습니다. 그래서 이제는 한 페어(BTC)만 보는 쪽으로 바꿨습니다.

월 10건, WR 60%로도 괜찮다고 생각했지만 콘솔리데이션이 승률을 크게 망가뜨려서 지금은 규칙을 단순히 하고 확인을 더 해서 RR 1:1로 갈까 고민 중입니다. 다만 1:1로 가면 프로프 기준으로는 80% 같은 높은 승률이 필요하거나 큰 자본이 있어야 해서 부담입니다.

대안으로는 거래 페어를 늘려 1:1~1.5RR 전략을 적용하거나, 승률을 높이기 위해 전략을 더 다듬어 깨끗한 셋업만 잡는 방법이 있습니다. 다만 그렇게 하면 4시간/1시간 편향에서 15분으로만 거래했을 때 한 달에 5번 정도밖에 못 잡습니다.

HTF(상위 차트) 트레이딩은 판단 여유가 있어 도움되지만, 저차트는 거래 수는 늘어나되 승률이 낮고 RR이 높게 나오는 경향이 있습니다. 개인적으로 승률 높은 대신 RR 낮은 쪽이 마음이 편하긴 한데, 한 달에 5번 거래하는 건 너무 느리게 느껴집니다. 5분 차트로 하루 1건씩 1RR로도 운영 가능할 것 같기도 하고요.

질문입니다: 하루에 한 건씩 1RR로 꾸준히 추구해야 할까요? 아니면 한 달에 5~7건 정도 큰 위험을 걸고 클린 셋업만 노리는 게 나을까요? HTF에서 콘솔리데이션이 올 때는 어떻게 대응해야 할까요? 제 전략이 추세장에서만 작동한다면 전략을 바꿔야 할까요? 전략을 미세 조정해야 할까요? 답답합니다. 비판적 댓글은 삼가 주세요. 큰 손실은 없었고, 지금은 단지 브레이크이븐 구간에 갇혀 있습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 나왔나: 글쓴이는 최근 몇 달간 규칙적으로 거래를 하며 데이터(저널, 백테스트)를 쌓았고, 그 결과 콘솔리데이션(횡보) 구간에서 전략 성과가 급격히 떨어지는 문제를 발견했습니다. 그래서 전략을 바꿀지, 거래 빈도나 RR을 조정할지, 페어를 늘릴지 등 선택지 사이에서 판단을 못해 조언을 구하고 있습니다.

글쓴이가 실제로 묻고 있는 것: (1) 낮은 RR(1:1)으로 하루 한 건씩 꾸준히 할지, (2) 한 달에 소수의 고확률·고리스크 셋업만 노릴지, (3) 콘솔리데이션 구간에서 어떻게 대응할지, (4) 전략을 추세 전용에서 범용으로 바꿀지 등입니다. 핵심 불안은 승률(WR)과 RR의 조합이 프로프 요구 조건이나 자본 효율성에 맞지 않는다는 점입니다.

어려운 개념을 간단히 설명:

• 콘솔리데이션(횡보): 가격이 일정 범위에서 왔다 갔다 하는 구간으로, 추세 기반 전략은 이 구간에서 오히려 손실을 보기 쉽습니다.

• 승률(WR): 전체 거래 중 이기는 거래의 비율입니다. 승률이 높아도 한 번 이길 때 얻는 수익(RR)이 작으면 장기적으로 손해일 수 있습니다.

• 리스크·리워드(RR): 손실 대비 이익 비율입니다. 예를 들어 RR이 1.5면 평균 이익이 평균 손실의 1.5배라는 뜻입니다.

실무적 권고(간단): 샘플 사이즈를 확인해 콘솔리데이션 구간의 퍼포먼스를 분리 분석하세요. 콘솔리데이션에서 약한 전략이면 그 구간에서는 관망·스케일 다운·포지션 축소를 고려하고, 콘솔리데이션 전용 전략(스윙/레이인지 거래)을 추가하거나 거래 페어를 분산해 기회를 늘리는 것이 일반적입니다. 또한 승률과 RR의 조합으로 기대값(장기 수익 가능성)을 계산해 보고, 프로프 요구사항에 맞게 포지션 사이징을 조정하세요.

요약하자면: 전략이 특정 시장 상태(추세)에서만 잘 작동하면 그 상태가 아닐 때를 대비한 규칙(관망, 사이즈 축소, 다른 전략 도입)이 필요합니다. 또 단기 성과 변동에 흔들리지 않으려면 충분한 데이터와 일관된 리스크 관리가 필수입니다.