📊 지난주 5분·15분 ORB 백테스트 해봤습니다

저는 아직 숙련된 트레이더는 아니지만, 개인적으로 간단한 ORB 전략을 지난주(2월 2일~6일) 동안 백테스트해봤습니다.

방식은 이렇습니다: 장 시작 후 5분 또는 15분 봉의 고점과 저점을 기준으로 오프닝 레인지를 설정하고, 그 중심값도 체크합니다. 이후 이 범위를 강하게 돌파하거나 1분봉 기준으로 외부 마감이 나오면 진입합니다.

손절가는 항상 해당 캔들의 50% 지점(꼬리 포함)으로 설정했고, 1:1 리스크-리워드 도달 또는 손절 중 하나가 충족되면 포지션을 정리했습니다. 참고로, 하루 종일 들고 갔을 경우 최대 리워드 비율도 따로 계산해봤습니다.

정교한 분석은 아니지만, 기본적인 흐름 파악이나 전략 감각 익히는 데는 나름 의미 있었던 것 같아요. 혹시 조언이나 개선점 있다면 언제든 환영입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 개인 투자자가 단기 트레이딩 전략 중 하나인 ORB(Opening Range Breakout)를 실험적으로 백테스트해본 결과를 공유한 것입니다. ORB는 장 초반 몇 분 동안의 고점·저점을 기준으로 추세를 예측하여 매매하는 전략인데, 이 투자자는 5분 및 15분 차트를 기준으로 1:1 수익·손절 조건을 적용해봤습니다.

주된 관심사는 이 전략이 실제 시장에서 반복적으로 통할 수 있을지, 즉 지속 가능한 성과를 낼 수 있을지를 가늠해보기 위함입니다. 다만 백테스트 기간이 단 5일이라 신뢰성은 낮고, 초보자 수준의 단순한 조건들이 쓰였기에 전문가들은 보완이나 장기적 검증의 중요성을 지적하고 있습니다.

이처럼 트레이딩 전략은 단기 결과만으로 판단하기 어렵고, 피벗 지표나 시장 추세, VWAP 등 추가 요소들을 함께 고려해야 전략으로서 완성도를 높일 수 있다는 점도 함께 논의되고 있습니다.