📊 전일 시장 구조 기반 단타 전략 공유합니다

요즘 ES 조건으로 단타 전략 몇 가지 구현하면서 테스트 중인데, 지금까지 만든 게 나름 괜찮아서 방식을 정리해봤어요. 하나의 완성된 전략이라기보다 특정 상황에 맞춘 유틸 개념이에요.

핵심은 전일 RTH(레귤러 거래시간) 세션의 가격 구조와 거래량 기준선들을 근거로, 아주 짧은 수익 구간에서 트레이딩하는 전략입니다. 1분봉 기준으로, 한 번 진입 시 대략 4~8틱 (약 50~100달러) 정도를 목표로 하고, 하루 트리거 수는 1~5번 정도 나옵니다.

시각적으로는 전일 고가, 저가, 중간값, 종가, POC(가장 많은 거래가 있었던 가격), 전전일 POC, 그리고 고저간 거리의 2배 확장 구간까지 선을 그려서 현재 프라이스 액션을 이와 비교하게 구성했어요. 이 선들은 글로벡스 구간(야간, 장 전 시간)에도 연장되도록 했고요.

현재 캔들로부터 최대 허용 손실점을 표시하는 노란색 수직선도 추가했어요. 저 같은 경우 TopStep 5만불 계좌라 미니 계약 한 개 기준 최대 -2000달러를 리스크 한도로 보고 설정했습니다. 개인 계좌에서는 SPY 관련 ETN도 함께 쓰는데, 이 시각적 기준이 꽤 도움이 되더라고요.

컬러링은 가격이 전일 기준선들보다 위에 있으면 녹색, 아래에 있으면 빨간색으로 채워지는데 기준선 하나하나 지날 때마다 점점 색 농도가 달라집니다. 거래량은 변화하는 불투명/투명도를 통해 표현해서, 당일 초반 1시간 평균 거래량을 기준선으로 이후 흐름을 상대 비교하는 방식이에요. 전 개인적으로 수급이 죽고 반등 신호가 나올 때 트레이딩하는 걸 좋아합니다.

또 하나 중요한 건 트레이딩 시간대입니다. 서부 시간 기준 오전 10시~오후 1시를 주로 노리는데, 여기에만 오렌지 바를 따로 표시해서 진입 타이밍을 시각화했어요. SPY 옵션, 특히 0DTE는 이 시간대에 가격 움직임에 많은 영향을 준다고 보고 있습니다.

전략 자체는 RSI와 가격 다이버전스를 기반으로 만들어졌고, 대부분 전일 저가 또는 확장 저가 부근에서 조건이 성립될 때만 진입합니다. 조정이나 리테스트 이후, 매도 압력이 감소하고 매수세가 유입됐다고 판단되는 순간만 노려요. 그 다음 목표는 중간값(MID)나 POC 회복이고요.

스크립트의 진입 신호는 총 여덟 가지인데, 여기서 간단하게 요약만 할게요.

신호 1 — ol3_divEntry
전일 확장 저가를 3봉 연속 이탈한 뒤 RSI 다이버전스(가격은 더 낮은 저점, RSI는 더 높은 저점)를 보이면 진입합니다. 매도 압력 약화 + 반등 시도 구간.

신호 2 — ol3_midCross
다이버전스 발생 후, 전일 MID선을 종가 기준으로 다시 넘어서면 진입합니다. 시장 구조 리버설 확인을 중시하는 진입.

신호 3 — ol3_poc1Cross
다이버전스 후 POC 1 회복 시 진입. 시장 가치 영역 복귀를 노리는 진입.

신호 5 — ol3_lowCrossMark 이후 RSI < 30
전일 저가선 회복 후 RSI가 다시 30 이하로 내려가는 첫 순간 진입합니다. 구조 회복 후 2차 눌림 매수 시점으로 해석.

신호 6 — ol3_lowCrossMark AND 종가 < POC
저가선 회복은 했지만 여전히 POC 아래인 상황을 노릴 때 사용. 구조 개선 + 아직 저평가라는 조건.

신호 7 — 종가가 POC, 저가, MID 모두 아래 + RSI < 30 + 당일 무포지션
늦은 시간대(내 거래 창구 윈도우)에서 다중 과매도 조건과 RSI가 충분히 낮을 때만 작동. 그날 들어간 적 없는 경우만 유효.

신호 8 — 신호 7 이후 다이버전스
7번 조건 후, 가격이 더 내려갔지만 RSI는 더 높은 저점을 만드는 경우 진입. 하락 모멘텀이 꺾이는지 확인 후 진입을 유보하기 위한 절차.

손절은 정신적 기준으로 하고 있고, 손익비는 상황 따라 조절합니다. 중요한 건 각 신호가 정확히 진입 타이밍이 아니라, '지금 무슨 조건이 만들어지고 있는가?'를 나타내는 힌트라는 점이에요. 진짜 진입은 여러 가지 구조적 요소 확인 후에 합니다.

항상 상위 시간대 흐름 (1분~주간)을 먼저 보고, 3요소 이상 일치 시에만 진입합니다. 탑다운 접근 필수라고 생각해요.

참고 정도로만 봐주시고, 질문이나 피드백 환영입니다!

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 ES(미니 S&P500 선물) 시장에서 활동하는 한 개인 트레이더가 자신이 개발한 단기 전략 시스템을 공유한 내용입니다. 핵심 전략은 전일 정규장(RTH) 거래 범위를 기준으로 가격 구조 변화와 RSI 다이버전스를 통해 저가에서 반등을 노리는 조건부 매수 전략이며, 시각화 도구 구성도 포함되어 있습니다.

이 전략은 소폭 반복 수익을 목표로 한 스캘핑 성격을 지니며, 진입 조건 충족에 집중하는 구조 기반 거래를 추구합니다. 전략 신호들은 단순한 진입이 아니라, 구조적 전환의 징후를 감지하는 보조지표로 활용합니다.

전일 고점/저점/POC 등의 레벨과 거래량의 상대 강도, 타이밍 윈도우 등을 동적으로 표현해 트레이더가 시장 구조를 빠르게 이해할 수 있게 돕는 방식이며, 특히 거래 시 RSI 다이버전스 후 구조 회복 여부를 기준으로 진입 여부를 판단합니다.