전략 성과가 갑자기 둔화되고 있어요 📉

몇 주 전 한 전략을 정하고 그대로 따라왔습니다. 처음 2주간은 분명 잘 되었고, 시간 흐름에서 승률이 손실보다 많았습니다.

그런데 최근, 특히 지난 일주일 반 정도부터 성과가 둔화되는 것 같습니다. 완전히 손실이 난 건 아니고 전체적으로 손익이 평준화되어 손익분기점에 가까워졌어요.

참고로 저는 선물이나 외환이 아니라 상위 러너(top runners) — 주로 뉴스 영향 받은 소형주 위주로 거래합니다. 오전 8시에서 11시 사이에 이런 종목들을 보고, 프런트사이드 진입에서 마이크로 풀백을 타서 진입하는 식입니다. 거래는 매우 짧아서 스캘핑과 데이 트레이딩의 사이 정도입니다.

시장이 뜨겁고 차가운 구간이 있다는 건 잘 알고 있고, 지금은 확실히 차가운 쪽입니다. 그래도 제 전략은 고정 보상과 고정 리스크에 더 초점을 둔 엄격한 기준을 가지고 있어서 추운 시장에서도 해볼 만하다고 생각했습니다.

문제는 최근 성과 둔화가 지속된다는 점입니다. 이걸 전체 데이터의 일부로 보고 시간(경험, 패턴 인식)에 맡겨야 할지, 아니면 지금 당장 전략을 정제해야 할지 고민 중입니다. 정제한다면 더 엄격하게 할지, 덜 엄격하게 할지 결정해야 하는데 혼란스럽네요.

이제는 여러 세팅을 옮겨 다니던 시기는 지나쳤고 이 전략이 통한다는 판단 아래 유지하고 있습니다. 다만 지금이 정비 타이밍인지, 아니면 그냥 추가 경험을 쌓아야 할 때인지 판단하고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 몇 주 동안 잘 작동하던 단기 트레이딩 전략의 수익성이 최근 갑자기 둔화된 것을 관찰했고, 그 원인과 대응(정제할지 기다릴지)을 묻고자 글을 올렸습니다.

작성자가 실제로 걱정하는 것: 1) 성과 둔화가 통계적 노이즈(우연)인지, 2) 시장 레짐(핫/콜드) 변화인지, 3) 본인이 계획대로 진입·청산을 하고 있는지(실행 미스)인지 구분하지 못하고 있습니다. 따라서 지금 전략을 바꾸면 과적합(overfit)이 될지 아니면 필요한 수정인지 판단하기 어렵다는 점을 걱정하고 있습니다.

어려운 개념들을 쉽게 설명하면: '핫/콜드 시장'은 상승·변동성이 큰 구간(핫)과 약한 구간(콜드)을 의미합니다. '프런트사이드 진입'은 급등 초기에 타이밍을 잡아 들어가는 방식이고, '마이크로 풀백'은 상승 중 소규모 되돌림(짧은 하락)을 노려 진입하는 것을 말합니다. '고정 리스크/고정 보상'은 각 거래마다 손절과 목표를 미리 정해 위험 대비 보상을 일정하게 유지하는 규칙입니다.

실용적 점검 포인트: 거래 로그(진입 가격, 계획된 손절·목표, 실제 손절·청산)를 꼼꼼히 대조해 실행이 계획대로 이뤄졌는지 확인하세요. 샘플 수가 적으면(예: 몇 주치) 우연일 가능성이 크므로 섣불리 세팅을 바꾸기보다 데이터를 더 모으는 것이 안전합니다. 다만 실행 방식이 변했다면(진입 타이밍, 슬리피지, 리스크 관리 등) 전략 자체가 아니라 '실행'을 먼저 개선하는 편이 보통 효과적입니다.