시장 내 횡보 구간에 대한 두 번째 전략을 백테스트해보고 싶어요. 제가 테스트하려는 전략은 '페일러 테스트'라고 부르는데, 지지선이나 저항선에서 일어나는 추세 반전 또는 돌파 실패를 노리는 전략입니다. 이런 구역에서 돌파가 실패하는 순간을 기다렸다가 반전 거래에 들어가죠.
질문은, 전략에 꼭 고정된 RRR을 설정해야 할까요? 예를 들어, 숏 포지션을 잡았을 때 이익실현 목표를 횡보 구간 내 지지선에 맞추는 것도 유효한 방법이라고 봐도 될까요?
전략 규칙에 관한 질문: RRR은 꼭 고정해야 할까? 🤔
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전략에서 RRR(위험 대비 보상 비율)을 꼭 고정할 필요는 없다. 시장 환경이나 전략 특성에 따라 유연하게 움직이는 것이 오히려 효과적일 수 있다. 독자들은 본인 전략에 맞게 다양한 RRR 세팅을 테스트하고, 백테스트를 통해 최적의 방법을 찾아보는 데 집중해야 한다.
💬 원문 댓글 (4)
u/Eff*****************
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즉, 지지선과 저항선 위주로 거래할 때 꼭 고정된 RRR이 없어도 괜찮다는 말인가요?
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Wait so you're saying you can just like, not have a fixed RRR and that's cool if you're just trading off of support and resistance levels like that?
u/Key*****************
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고정된 RRR은 가질 수 없어요. 시장을 내가 조종할 수 없고, 시장이 주는 조건을 받아들이는 거니까요.
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you cant have a fixed rrr because you dont control the market, you take what the market gives you
u/Top**************
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저는 고정 RRR로는 효과를 본 적 없고, 가격 움직임이나 틱 액션에 따라서 유동적으로 거래 관리를 하는 게 더 잘 맞더라고요.
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Fixed rrr never worked for me. What works is dynamic trade mamagement based on price/tick action.
u/Uni*****************
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이건 본인의 전략이니까 언제, 어떻게 이익실현할지는 스스로 결정하면 돼요. 고정 R:R이 잘 맞는 사람들도 있는데, 이유는 자유로움(거래 진입 후 TP/SL 설정하고 신경 끄면 되니까), 심리적 부담 감소(언제 청산할지 고민할 필요 없고), 백테스트도 간편해서 승률만 세면 되기 때문이에요. 개인적으로는 최소 R:R 규칙을 정해두는 게 좋아요(예: 1:1.2는 수수료랑 손익분기점을 커버할 수 있음). 만약 다음 지지선까지 거리가 위험 범위보다 짧으면, 승률이 아주 높지 않은 이상 굳이 그 거래를 할 이유가 없죠. 여러 시나리오를 수학적으로 생각해보고 백테스트도 다양한 출구 기준으로 해보면서 최적화를 고민하세요. 그리고 고정 R:R과 유동 R:R 두 가지 모두로 백테스트를 돌려서 어떤 게 더 수익성이 좋은지 비교하는 것도 추천합니다. 지금 시간을 투자해보는 게 나중에 손해 보는 것보다 훨씬 낫습니다.
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It's your strategy, you get to decide when/how to take profit. R:R works well for people because it comes with freedom (you take the trade, set the TP/SL and walk off), less psychological burden (should I close? Should I wait? I should have...) and it's also a bit easier to backtest because instead of counting how many pips profit or loss you scored in each trade and them sum them up, with fixed R:R you just count how many winners vs. how many losers. In your case, I would impose myself a minimum R:R rule (eg. 1:1.2 = enough to cover the comissionsand breakeven). If the distance until the next support is less than than your risk, then there is no point taking that trade, unless your win rate is really high and you can be profitable even with negative R:R. Spend some time doing some maths with different scenarios and you will understand better what I mean. Also backtest whith whichever exit criteria you consider best, then look over the data and make adjustments. Edit: also, why not backtest with both - fixed R:R and flexible R:R? Do as many seats of backtests as you can (eg. With R:R 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3 etc), collect data and see which one is more profitable. Better to spend time now doing that than spend money later learning that x, y, z criteria adds to the losses.
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