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😣 전략이 문제일까요, 제가 문제일까요?

r/Daytrading 조회 9
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급격한 수익 후 손실로 계좌가 반토막 나면서 전략에 대한 의심이 생겼습니다. 짧은 시간 급하게 수익을 낸 뒤 무리하게 진입하다 손실로 이어진 것이 핵심입니다. 실제 전략보다 심리와 매매 관리를 돌아보는 게 중요합니다.

오늘 뉴욕장 시작 1시간 전쯤 골드 매매를 했는데, VWAP 웨이브 전략을 쓰고 있었고 여러 조건이 맞아서 진입했어요. 그런데 계속 손절만 나면서 계좌가 반토막 났습니다. 볼륨 프로파일도 참고했는데, 결국엔 손실 뿐이었네요.

솔직히 전략이 정말 문제인 건지, 아니면 제 문제인지 확신이 안 서는 상황입니다. 처음 100달러로 시작해서 2일 만에 700달러까지 올랐고, 그 과정에서 조건은 잘 맞아떨어졌던 것 같아요. 다만 그때도 스케일링을 좀 무리하게 하긴 했죠, 운이 좋아서 수익이 났던 걸 수도 있고요.

그러다 결국 4주 만에 다시 100달러로 돌아왔고, 지금은 그마저도 절반입니다. 전략이 문제인지 헷갈리긴 하지만, 결국 제 매매 방식이나 태도가 문제였다는 건 확실히 느껴져요. 이제는 이 전략을 버려야 할지, 아니면 더 간단한 전략으로 고타임프레임 중심으로 다시 접근해야 할지 고민 중입니다.


🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 초보 단기 트레이더가 갑작스럽게 수익을 올린 후 큰 손실로 계좌가 반토막 나면서 겪는 혼란을 다룹니다. 작성자는 VWAP 웨이브 전략과 볼륨 프로파일을 이용한 매매를 하다가 반복 손절로 인해 전략 자체에 대한 회의감과 심리적 피로감을 느끼고 있습니다.

그는 짧은 기간 동안 100달러를 700달러로 키웠지만, 이후 과도한 진입과 무리한 스케일링, 장 중 비효율적 시간대 매매로 인해 다시 원점으로 돌아갔고 상황은 더 악화된 상태입니다. 때문에 이제는 전략을 완전히 바꿔야 하는지, 아니면 본인의 심리와 관리 능력을 돌이켜봐야 하는지를 고민하는 단계입니다.

VWAP 웨이브 전략은 거래량 가중 평균가(VWAP)를 기반으로 하는 추세 따라잡기 전략이며, 주로 고래나 큰 자금의 평균 진입가를 파악하는 데 활용됩니다. Volume Profile은 특정 가격대에서의 거래량 분포를 시각화한 도구로 맥락 파악에 도움을 줄 수 있지만, 단독으로 활용하기엔 부족할 수 있습니다.

이런 종류의 손실은 단기 매매 시 흔히 겪는 패턴이며, 결국 전략보다는 감정 제어와 손익비 관리, 진입 기준의 정밀함이 장기적으로 더 중요한 요소입니다.

💬 원문 댓글 (4)

u/tuanha174 ▲ 2
적어주신 상황만 보면, 단순히 과도한 매매가 문제였던 것 같아요. 장이 열리기 전부터 억지로 진입하셨다는 건 좋은 타이밍이 아니었다는 뜻이죠. 시장 열리고 나서 가격은 괜찮게 움직였으니까요.
두 번째는 '스케일링'입니다. 적은 자금으로 큰 수익을 노리는 트레이더들이 자주 저지르는 실수예요. 저도 그랬고, 그래서 계좌를 수도 없이 날렸죠. 아무리 좋은 전략이나 셋업이라도 손절 연속구간은 반드시 옵니다. 승률 50% 시스템도 연속 손실이 5~7번 이상 나올 수 있어요.
저는 셋업을 정제해서 그걸 줄이려고 했지만, 완전히 없앨 수는 없었습니다. 손실은 시스템적인 현상이고, 확률 게임일 뿐이에요. 최소화할 수는 있어도 없앨 수는 없죠.
이 상황에서 어떻게 회복하느냐가 중요합니다. 몇 가지 조언을 드릴게요:
1. 볼륨 프로파일을 쓰신다면, 그걸 넘어서 마켓 프로파일이나 델타 프로파일까지 공부해 보세요. 볼륨 프로파일만으로는 이 시장 상황을 완전히 이해하긴 어렵고, 요즘처럼 횡보장이 많은 시기엔 특히 더 그래요.
2. 오늘 진입이 너무 많았다면, 진입 기준이 너무 느슨하거나 모호할 수 있어요. 진입 횟수를 줄일 수 있도록 기준을 다시 손봐야 합니다.
3. 이건 기본이지만 가장 효율적인 조언이에요: 진입 규모를 줄이세요. 문제는 '이길 수 있느냐'보다 '손실 후 수익을 지키느냐'입니다. 앞으로도 분명 손절 연속 구간은 옵니다. 지금처럼 빠르게 규모를 키우면 반드시 계좌가 터집니다. 특히 수익을 낸 직후 손실이 더 크게 나면 심리가 완전히 무너져요. 최초에 리스크를 제어 못한 상태에서 700달러 수익을 냈다는 자체가 너무 크고 위험한 수익이었던 거죠.
그러니, 천천히 하세요. 규모 줄이고, 느리게, 점진적으로 스케일링 하세요. 몇 번 이겼다고 진짜 엣지나 일관성이 있다는 증거는 아니에요.
이건 제가 정말 수없이 겪었던 일이기도 하고, 진심으로 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠습니다.
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Based on what you told, i think that you simply overtrade. And the fact it worked before within today. But you forced trades 'before' open - totally not a good time to trade most of the day. (The moment market opened, price moved quite fine).
The second problem is that you "scaled". That is the very common problem with traders who have small capital and want big gain (i've been there done that, blew up countless accounts). Every strategy, every setup - no matter how profitable it is - will have a losing streak. Do u know that even with the 50% winrate system, you can still have 5-7 losses in a row??
I tried to eliminate that by refining setups. But it will always be there. Losing streak is inevitable. Period. Thats why its a probability game. You can minimize the damage, but cannot get rid of it (trust me, i tried soooo many dif ways).
So, how do u cope with this situation?
There are a few i wanna add, and hope it helps u somehow:
1. If u use volume profile, go 1 strp further, study market profile, delta profile to understand context better. Volume profile alone is totally not enough (it only works best with htf trending market. In this choppy market like this week, nope).
2. I dont know how do u confirm entry setup, but if you can have THAT much entries today, you probably should refine it and reduce the number of entries.
3. This is basic, yet the most effective - even tho you might not like it - SIZE DOWN. The problem is not about winning (you can win), it is about how to keep profit after losing. You DEFINITELY will have another losing streaks. And with the speed of your scaling, you must blow up. The losses after winning are bigger than initial losses. That will fk up your psychology real quick. You were wrong right at the moment you let your risk out of control and you WON 700$. thats too big for the day with initial 100$ (even when you have several thousands to deposit next).
So, just reduce the size. Slow down. Scale gradually. Some winners are not enough to prove true edge and consistency.

What i said is from the bottom of my heart, as a person who was just like you too many times. Truly hope u get pass this phase.
u/unclemikey0 ▲ 1
헉, 이건 좀 안타까운데요.
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Yikes.
u/Every-Actuator-6996 ▲ 1
100달러로 시작해서 오늘 골드 매매로 700달러까지 갔는데, 몇 번의 거래로 다시 절반을 날렸네요. 셋업 자체는 괜찮았던 것 같은데, 실행이 아쉬웠던 것 같아요. 지금 너무 답답하고, 전략이 문제인지 제가 문제인지 계속 생각 중입니다. 이런 날을 어떻게 회복하시나요?
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Started with $100, turned it into $700 today trading gold with my VWAP Wave + volume profile setups… then lost half my account in a few trades. Setups felt right, but my execution obviously wasn’t perfect. Feeling frustrated and questioning if it’s the strategy or just me. How do you bounce back from days like this?
u/andeyko ▲ 1
100달러로 시작해서 700까지 갔다가 다시 50달러로 줄어드는 패턴은 너무 흔해요. 대개는 핫스트릭 이후 감정 변화 때문에 발생하죠. 이기기 시작하면 '질 수 없다'는 과신으로 규모를 키우고, 그러다 손실이 오면 관점이 망가진 상태에서 감정으로 매매하게 됩니다. 지금 같은 감정적인 시점에 전략을 바꾸는 결정을 하는 건, 가장 나쁜 타이밍이에요. 오히려 거래 규모를 최대한 줄이고, 캡처랑 메모하면서 2~3주 모든 거래를 기록해보세요. 손익보다는 규칙을 정확하게 지키는 데 집중하면서요. 그렇게 모은 데이터가 이 전략이 유효한지 보여줄 겁니다. 현재 감정 상태로는 제대로 판단할 수 없어요. 본인이 본인 문제라고 인식하신 것만으로도 사실 많은 사람들보다 한발 앞서 계신 거예요.
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the $100 to $700 back to $50 cycle is super common and it's almost always about how your emotions shift after a hot streak, you start sizing up because it feels like you can't lose and then when the drawdown hits you're trading from frustration instead of clarity. i wouldn't ditch the strategy yet because right now you're making that decision from a really emotional place, which is the worst time to evaluate anything. go back to the absolute smallest size you can, track every trade with screenshots and notes for 2-3 weeks, and just focus on following your rules exactly without worrying about the P&L. the data will tell you if the strategy works or if you need to change something, but your gut can't tell you that right now because it's clouded by frustration. you already recognize it's a you problem which puts you way ahead of most people honestly.

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