전략이 갑자기 작동을 멈췄습니다 😕

여러분, 요즘 제 알고리즘들이 갑자기 성과를 내지 못하고 있습니다.

지난 몇 년간 잘 먹혔던 5가지 전략 중 최고는 지난 4년 동안 800회 이상 거래하면서 평균 Profit Factor 2.3을 기록했는데, 최근 3주 만에 1.7로 떨어졌습니다.

NQ와 금으로 운용 중인데, 요즘 장은 완전히 예측 불가능한 롤러코스터처럼 보입니다.

제가 뭘 놓치고 있는 건지, 아니면 시장 환경 자체가 급변한 건지 감이 안 잡히네요.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 수년간 안정적으로 수익을 내던 여러 자동화 전략(알고리즘/EA)이 최근 몇 주 사이 갑자기 성과가 급격히 떨어진 것을 보고 불안해하며 원인을 묻기 위해 글을 올렸습니다. 특히 한 전략의 Profit Factor가 2.3에서 1.7로 급락하는 등 구체적 수치가 있어 논의가 촉발됐습니다.

작성자가 실제로 걱정하는 점: 핵심은 ‘전략 자체의 문제인지’(코드 버그, 백테스트/샘플 편향 등) 아니면 ‘시장 환경이 바뀌어서’ 발생한 현상인지(변동성 증가, 뉴스·트윗 영향, 지정학적 리스크 등) 구분하는 것입니다. 이 구분은 계속 거래를 유지할지 중단할지, 손절·타임프레임을 조정할지 결정하는 데 중요합니다.

어려운 개념을 간단히 설명하면:

• Profit Factor: 총 수익을 총 손실로 나눈 값. 1보다 크면 장기적으로 이익, 숫자가 클수록 성과가 좋다는 뜻입니다. 갑작스러운 하락은 수익성 악화를 의미합니다.

• 변동성(VIX 등): 시장의 불안정성 지표로, 값이 높을수록 가격이 크게 출렁여 기존의 기술적 규칙(오실레이터, VWAP, 좁은 손절 등)이 잘 작동하지 않을 수 있습니다.

• EA/알고리즘의 한계: 자동매매는 과거의 패턴에 맞춰 설계됩니다. 시장 구조나 뉴스 대응 방식이 바뀌면 알고리즘 성과가 빠르게 나빠질 수 있습니다.

요약 조치 제안: 먼저 코드·로그를 점검해 잠재적 버그를 확인하고, 동시에 최근의 변동성 지표와 뉴스·이벤트를 검토하세요. 손절 폭을 넓히거나 상위 시간프레임을 시도하는 등 전략을 시장 환경에 맞춰 조정하는 것도 필요합니다.